R语言 YieldCurve包 YieldCurve-package()函数中文帮助文档(中英文对照)

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YieldCurve-package(YieldCurve)
YieldCurve-package()所属R语言包：YieldCurve

                                        Modelling and estimation of the yield curve
                                         建模与估计的收益曲线

                                         译者：生物统计家园网 机器人LoveR

描述----------Description----------

Modelling the yield curve with some parametric models.  The models implemented are: Nelson-Siegel, Diebold-Li and Svensson.  The package also includes the data of the term structure of interest rate of Federal Reserve Bank and European Central Bank.
模拟收益曲线的一些参数模型。模型是：尼尔森 - 西格尔，迪堡，李和Svensson。该软件包还包括联邦储备银行和欧洲中央银行的利率期限结构的数据。


Details

详细信息----------Details----------

</table>  DieboldLi
</ TABLE> DieboldLi


（作者）----------Author(s)----------



Sergio Salvino Guirreri


Maintainer: Sergio Salvino Guirreri &lt;sergioguirreri@gmail.com&gt; &lt;guirreri@dssm.unipa.it&gt;






参考文献----------References----------

Diebold, F.X. and Li, C. (2006), Forecasting the Term Structure of Government Bond Yields, Journal of Econometrics, 130, 337-364.
Diebold, F.X., Ji, L. and Li, C. (2006), A Three-Factor Yield Curve Model: Non-Affine Structure, Systematic Risk Sources, and Generalized Duration, in L.R. Klein (ed.), Long-Run Growth and Short-Run Stabilization: Essays in Memory of Albert Ando. Cheltenham, U.K.: Edward Elgar, 240-274.
Nelson, C.R., and A.F. Siegel (1987), Parsimonious Modeling of Yield Curve, The Journal of Business, 60, 473-489.
Svensson, L.E. (1994), Estimating and Interpreting Forward Interest Rates: Sweden 1992-1994, IMF Working Paper, WP/94/114.


实例----------Examples----------


data(FedYieldCurve)
tau <- c(3, 6, 12, 60, 84, 120)
mediumTerm <- c(12,60,84)
NSParameters <- Nelson.Siegel( rate=FedYieldCurve[1:10,],
                        maturity=tau, MidTau=mediumTerm )
y <- NSrates(NSParameters[5,1:3],
        NSParameters$lambda[5],tau)
plot(tau,FedYieldCurve[5,],main="Fitting Nelson-Siegel yield curve", type="o")
lines(tau,y, col=2)
legend("topleft",legend=c("observed yield curve","fitted yield curve"),
col=c(1,2),lty=1)

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