R语言 YieldCurve包 NSrates()函数中文帮助文档(中英文对照)

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NSrates(YieldCurve)
NSrates()所属R语言包：YieldCurve

                                        Interest rates of the Nelson-Siegel's model.
                                         利率的Nelson-Siegel的模型。

                                         译者：生物统计家园网 机器人LoveR

描述----------Description----------

Returns the interest rates by Nelson-Siegel's model.
返回利率的Nelson-Siegel的模型。


用法----------Usage----------


NSrates(betaCoeff, lambdat, maturity)



参数----------Arguments----------

参数：betaCoeff
vector or matrix of the beta's coefficients.
向量或矩阵的β系数。


参数：lambdat
value of the estimated lambda
值的估计的lambda


参数：maturity
maturity of the yield curve of which want to return the interest rates.
成熟的要返回的利率收益曲线。


Details

详细信息----------Details----------

betaCoeff is a vector or matrix of the three coefficients of the Nelson-Siegel's model
betaCoeff是一个向量或矩阵的三个系数的Nelson-Siegel的模型


值----------Value----------

Return interest rates in matrix object with number of rows equal to nrow(betaCoeff) and number of columns equal to length(maturity).
行等于nrow(betaCoeff)数量等于length(maturity)的列数，返回的利率矩阵对象。


（作者）----------Author(s)----------


Sergio Salvino Guirreri



参考文献----------References----------

Diebold, F.X. and Li, C. (2006), Forecasting the Term Structure of Government Bond Yields, Journal of Econometrics, 130, 337-364.
Diebold, F.X., Ji, L. and Li, C. (2006), A Three-Factor Yield Curve Model: Non-Affine Structure, Systematic Risk Sources, and Generalized Duration, in L.R. Klein (ed.), Long-Run Growth and Short-Run Stabilization: Essays in Memory of Albert Ando. Cheltenham, U.K.: Edward Elgar, 240-274.
Nelson, C.R., and A.F. Siegel (1987), Parsimonious Modeling of Yield Curve, The Journal of Business, 60, 473-489.

实例----------Examples----------


data(FedYieldCurve)
b <- c(11.17514, -3.979371, 0.1302654)
lambda <- c(0.1494588)
tau <- c(3, 6, 12, 60, 84, 120 )
y <- NSrates( b, lambda, tau)
plot(tau,FedYieldCurve[10,],main="Fitting Nelson-Siegel yield curve", type="o")
lines(tau,y, col=2)
legend("topleft",legend=c("observed yield curve","fitted yield curve"),
col=c(1,2),lty=1)
grid()

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