R语言 YieldCurve包 Nelson.Siegel()函数中文帮助文档(中英文对照)

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Nelson.Siegel(YieldCurve)
Nelson.Siegel()所属R语言包：YieldCurve

                                        Estimation of the Nelson-Siegel parameters
                                         估计的尼尔森 - 西格尔参数的

                                         译者：生物统计家园网 机器人LoveR

描述----------Description----------

Returns the estimated coefficients of the Nelson-Siegel's model.
返回的Nelson-Siegel的模型的估计系数。


用法----------Usage----------


Nelson.Siegel(rate, maturity, MidTau)



参数----------Arguments----------

参数：rate
vector or matrix which contains the interest rates.
向量或矩阵，其中包含利率。


参数：maturity
vector wich contains the maturity ( in months) of the rate. The vector's length must be the same  of the number of columns of the rate.
矢量至极的rate期（月）。的矢量的长度必须是相同的rate的列的数量。


参数：MidTau
vector which indicates medium term maturity to maximize the beta_2 factor.
向量表示中期到期日，最大限度地beta_2的因素。


Details

详细信息----------Details----------

The Nelson-Siegel's model to describe the yield curve is:
的Nelson-Siegel的收益曲线模型来描述是：

\right) </i>
\右）</ I>


值----------Value----------

Returns a data frame with the estimated coefficients: &beta;_{0t}, &beta;_{1t}, &beta;_{2t}, and &lambda;.  
返回数据框估计系数：&beta;_{0t}，&beta;_{1t}，&beta;_{2t}和&lambda;。


（作者）----------Author(s)----------


Sergio Salvino Guirreri



参考文献----------References----------

Diebold, F.X. and Li, C. (2006), Forecasting the Term Structure of Government Bond Yields, Journal of Econometrics, 130, 337-364.
Diebold, F.X., Ji, L. and Li, C. (2006), A Three-Factor Yield Curve Model: Non-Affine Structure, Systematic Risk Sources, and Generalized Duration, in L.R. Klein (ed.), Long-Run Growth and Short-Run Stabilization: Essays in Memory of Albert Ando. Cheltenham, U.K.: Edward Elgar, 240-274.
Nelson, C.R., and A.F. Siegel (1987), Parsimonious Modeling of Yield Curve, The Journal of Business, 60, 473-489.


参见----------See Also----------

NelsonSiegel, Svensson
NelsonSiegel，斯文森


实例----------Examples----------


data(FedYieldCurve)
tau <- c(3, 6, 12, 60, 84, 120)
mediumTerm <- c(12,60,84)
NSParameters <- Nelson.Siegel( rate=FedYieldCurve[1:10,],
                        maturity=tau, MidTau=mediumTerm )
y <- NSrates(NSParameters[5,1:3],
        NSParameters$lambda[5],tau)
plot(tau,FedYieldCurve[5,],main="Fitting Nelson-Siegel yield curve", type="o")
lines(tau,y, col=2)
legend("topleft",legend=c("observed yield curve","fitted yield curve"),
col=c(1,2),lty=1)
grid()

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