找回密码
 注册
查看: 449|回复: 0

R语言 weightedScores包 solvewtsc()函数中文帮助文档(中英文对照)

[复制链接]
发表于 2012-10-1 21:00:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
solvewtsc(weightedScores)
solvewtsc()所属R语言包:weightedScores

                                        SOLVING THE WEIGHTED SCORES EQUATIONS WITH INPUTS OF THE WEIGHT MATRICES AND THE DATA
                                         求解方程的加权分数权重矩阵的输入数据

                                         译者:生物统计家园网 机器人LoveR

描述----------Description----------

Solving the weighted scores equations with inputs of the weight matrices
解决的加权分数的权重矩阵方程的输入


用法----------Usage----------





参数----------Arguments----------

参数:start
A starting value of the vector of regression and not regression parameters. The CL1 estimates of regression and not regression parameters  is a good starting value.
一个价值的回归和回归参数的向量。回归和回归参数的的CL1估计的,是一个很好的起点值。


参数:WtScMat
A list containing the following components. omega: The array with the Ω_i,\,i=1,…,n matrices; delta: The array with the Δ_i,\,i=1,…,n matrices; X: The array with the X_i,\,i=1,…,n matrices.
含有下列成分的列表。欧米茄:数组的Ω_i,\,i=1,…,n矩阵;Delta:的数组Δ_i,\,i=1,…,n矩阵; X:X_i,\,i=1,…,n矩阵阵列。


参数:xdat
(\mathbf{x}_1 ,  \mathbf{x}_2 , … ,   \mathbf{x}_n )^\top, where the matrix \mathbf{x}_i,\,i=1,…,n for a given unit will depend on the  times of observation for that unit (j_i) and will have number of rows j_i, each row corresponding to one of the j_i elements of y_i and p columns where p is the number of covariates including the unit first column  to account for the intercept. This xdat matrix is of dimension (N\times p), where N =∑_{i=1}^n j_i is the total number of observations from all units.
(\mathbf{x}_1 ,  \mathbf{x}_2 , … ,   \mathbf{x}_n )^\top,其中矩阵\mathbf{x}_i,\,i=1,…,n对于一个给定的单元将取决于观察的时间该单元(j_i)和将有j_i,对应每一行的行数j_i元素之一y_i和p列p是共变项包括单位的第一列用于拦截。此的XDAT矩阵是尺寸(N\times p),其中N =∑_{i=1}^n j_i是观测各单位的总数。


参数:ydat
(y_1 , y_2 , … , y_n  )^\top, where the response data vectors y_i,\,i=1,…,n are of possibly different lengths for different units.  In particular, we now have that y_i is (j_i \times 1), where j_i is the   number of observations on unit i. The total number of observations   from all units is N =∑_{i=1}^n j_i. The ydat are the collection of data   vectors y_i, i = 1,…,n one from each unit which summarize all the data together in a single, long vector of length N.
(y_1 , y_2 , … , y_n  )^\top,其中的响应数据矢量y_i,\,i=1,…,n都可能有不同的长度为不同的单位。特别是,我们现在有y_i(j_i \times 1),其中j_i是单位i的若干意见。各单位总数的观测是N =∑_{i=1}^n j_i。 ydat是收集的数据向量y_i, i = 1,…,n总结各单位的所有数据一起在一个很长的向量的长度N。


参数:id
An index for individuals or clusters.
指数为个人或聚类。


参数:tvec
A vector with the time indicator of individuals or clusters.
一个向量的个人或聚类的时间指标。


参数:margmodel
Indicates the marginal model. Choices are “poisson” for Poisson, “bernoulli” for Bernoulli,  and  “nb1” , “nb2” for the NB1 and NB2 parametrization  of negative binomial in Cameron and Trivedi (1998).
表示的边际模式。选项是“泊”泊松,“伯努利”伯努利,和“NB1,NB2”为NB1和NB2参数化的负二项分布卡梅伦和Trivedi(1998)。


参数:link
The link function.  Choices are “log” for the log link function, “logit” for  the logit link function, and “probit” for  the probit link function.  However, this is an optional argument and needs to be defined only for probit regression.
链接功能。选择“log”的log链接功能,“罗吉”的罗吉特链接功能,和“概率”的概率链接功能。然而,这是一个可选的参数,需要定义概率回归。


Details

详细信息----------Details----------

Obtain robust estimates {\hat a} of the univariate parameters solving the weighted scores equation,    g_1= g_1(a)=∑_{i=1}^n X_i^T\, W_{i,\rm working}^{-1}\, s_i( a)=0,  where  W_{i,\rm working}^{-1}=Δ_iΩ_{i,\rm working}^{-1}= Δ_i({\tilde a})Ω_i({\tilde a},{\tilde R})^{-1} is based on the covariance matrix of s_i(a) computed from the fitted discretized MVN model with estimated parameters {\tilde a}, {\tilde R}.  A reliable non-linear system solver is used.
获得可靠的估计数{\hat a}解的加权成绩方程的单变量参数,   g_1= g_1(a)=∑_{i=1}^n X_i^T\, W_{i,\rm working}^{-1}\, s_i( a)=0, 其中 W_{i,\rm working}^{-1}=Δ_iΩ_{i,\rm working}^{-1}= Δ_i({\tilde a})Ω_i({\tilde a},{\tilde R})^{-1}s_i(a)计算的拟合离散化的MVN模型与估计的协方差矩阵的基础上,参数{\tilde a}, {\tilde R}。可靠的非线性系统解算器使用。


值----------Value----------

A list containing the following components: <table summary="R valueblock"> <tr valign="top"><td>root</td> <td> The weighted scores estimates.</td></tr> <tr valign="top"><td>f.root</td> <td> The value of the wtsc function evaluated at the root.</td></tr> <tr valign="top"><td>iter</td> <td> The number of iterations used.</td></tr> <tr valign="top"><td>estim.precis</td> <td> The estimated precision for root.</td></tr> </table>
一个列表,其中包含以下组件:<table summary="R valueblock"> <tr valign="top"> <TD> root</ TD> <TD>的加权分数的估计。</ TD> </ TR> <tr valign="top"> <TD> f.root</ TD> <TD> WTSC功能评估的价值的根源。</ TD> </ TR> <TR VALIGN =“顶部“> <TD> iter </ TD> <TD>使用迭代的数量。</ TD> </ TR> <tr valign="top"> <TD>estim.precis</ TD > <TD>根的估计精度。</ TD> </ TR> </ TABLE>


(作者)----------Author(s)----------



Aristidis K. Nikoloulopoulos <a href="mailto:A.Nikoloulopoulos@uea.ac.uk">A.Nikoloulopoulos@uea.ac.uk</a><br>
Harry Joe <a href="mailto:harry.joe@ubc.ca">harry.joe@ubc.ca</a>




参考文献----------References----------

Nikoloulopoulos, A.K., Joe, H. and Chaganty, N.R. (2011) Weighted scores method for regression models with dependent data. Biostatistics, 12, 653&ndash;665.

参见----------See Also----------

wtsc, weightMat, godambe, wtsc.wrapper
wtsc,weightMat,godambe,wtsc.wrapper


实例----------Examples----------


## Not run: []
################################################################################[################################################## #############################]
#                      read and set up the data set[读取和设置数据集]
################################################################################[################################################## #############################]
data(childvisit)
# covariates[协变量]
season1<-childvisit$q
season1[season1>1]<-0
xdat<-cbind(1,childvisit$sex,childvisit$age,childvisit$m,season1)
# response[响应]
ydat<-childvisit$hosp
#id[ID]
id<-childvisit$id
#time[时间]
tvec<-childvisit$q
################################################################################[################################################## #############################]
#                      select the marginal model[选择边际模型]
################################################################################[################################################## #############################]
margmodel="nb2"
################################################################################[################################################## #############################]
#                      select the  correlation structure[选择相关结构]
################################################################################[################################################## #############################]
corstr="ar"
################################################################################[################################################## #############################]
#                      perform CL1 estimation[执行CL1估计]
################################################################################[################################################## #############################]
i.est<-iee(xdat,ydat,margmodel)
cat("\niest: IEE estimates\n")
print(c(i.est$reg,i.est$gam))
est.rho<-cl1(b=i.est$reg,gam=i.est$gam,xdat,ydat,id,tvec,margmodel,corstr,link)
cat("\nest.rho: CL1 estimates\n")
print(est.rho$e)
################################################################################[################################################## #############################]
#                      obtain the fixed weight matrices[获得固定的权重矩阵]
################################################################################[################################################## #############################]
WtScMat<-weightMat(b=i.est$reg,gam=i.est$gam,rh=est.rho$e,
xdat,ydat,id,tvec,margmodel,corstr)
################################################################################[################################################## #############################]
#                      obtain the weighted scores estimates[得到加权后的分数估计]
################################################################################[################################################## #############################]
# solve the nonlinear system of equations[解决非线性方程组]
ws<-solvewtsc(start=c(i.est$reg,i.est$gam),WtScMat,xdat,ydat,id,
tvec,margmodel,link)
cat("ws=parameter estimates\n")
print(ws$r)

## End(Not run)[#(不执行)]

转载请注明:出自 生物统计家园网(http://www.biostatistic.net)。


注:
注1:为了方便大家学习,本文档为生物统计家园网机器人LoveR翻译而成,仅供个人R语言学习参考使用,生物统计家园保留版权。
注2:由于是机器人自动翻译,难免有不准确之处,使用时仔细对照中、英文内容进行反复理解,可以帮助R语言的学习。
注3:如遇到不准确之处,请在本贴的后面进行回帖,我们会逐渐进行修订。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|生物统计家园 网站价格

GMT+8, 2024-11-25 10:49 , Processed in 0.019182 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表