R语言 vrtest包 Subsample.test()函数中文帮助文档(中英文对照)

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Subsample.test(vrtest)
Subsample.test()所属R语言包：vrtest

                                        Subsampling test of Whang and Kim (2003)
                                         二次抽样测试煌及金（2003）

                                         译者：生物统计家园网 机器人LoveR

描述----------Description----------

The function returns the p-values of the subsampling test.
该函数返回的p-值的子采样测试。


用法----------Usage----------


Subsample.test(y, kvec)



参数----------Arguments----------

参数：y
a vector of time series, typically  financial return
时间序列的向量，通常财务回报


参数：kvec
a vector of holding periods
一个向量的持有期


Details

详细信息----------Details----------

The block lengths are chosen internally using the rule proposed in Whang and Kim (2003)
块长度选择内部使用的规则提出煌及金（2003）


值----------Value----------

<table summary="R valueblock"> <tr valign="top"><td>Holding.Period</td> <td> holding periods used</td></tr> <tr valign="top"><td>Block.Length</td> <td> block lengths chosen</td></tr> <tr valign="top"><td>pval</td> <td> p-values of the test for each block length used</td></tr> </table>
<table summary="R valueblock"> <tr valign="top"> <TD> Holding.Period</ TD> <TD>持有期</ TD> </ TR> <TR VALIGN =“顶” > <TD> Block.Length </ TD> <TD>选择的块长度</ TD> </ TR> <tr valign="top"> <TD> pval </ TD> <TD>使用为每个块的长度测试的p-值</ TD> </ TR> </表>


（作者）----------Author(s)----------


Jae H. Kim



参考文献----------References----------




实例----------Examples----------


data(exrates)
y &lt;- exrates$ca                                # read Canadian exchange rate[读加拿大汇率]
nob <- length(y)
r &lt;- log(y[2:nob])-log(y[1nob-1)])           # log return calculation[登录回报率的计算]
kvec <- c(2,5,10)
Subsample.test(r,kvec)

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