DL.test(vrtest)
DL.test()所属R语言包:vrtest
Dominguez-Lobato Test for Martingale Difference Hypothesis
多明格斯洛巴托测试鞅差异假说“
译者:生物统计家园网 机器人LoveR
描述----------Description----------
Dominguez-Lobato Test
多明格斯洛巴托测试
用法----------Usage----------
DL.test(y,B,p)
参数----------Arguments----------
参数:y
financial return time series
财务回报的时间序列
参数:B
the number of bootstrap iterations, the default is 300
引导迭代的数量,默认是300
参数:p
the lag value, the default is 1
滞后值,默认值是1
值----------Value----------
<table summary="R valueblock"> <tr valign="top"><td>Cp</td> <td> Cramer von Mises test statistic</td></tr> <tr valign="top"><td>Kp</td> <td> Kolmogorov-Smirnov test statistic</td></tr> <tr valign="top"><td>Cp_pval</td> <td> wild bootstrap p-value of the Cp test</td></tr> <tr valign="top"><td>Kp_pval</td> <td> wild bootstrap p-value of the Kp test</td></tr> </table>
<table summary="R valueblock"> <tr valign="top"> <TD> Cp</ TD> <TD>克拉默的von Mises检验统计量</ TD> </ TR> <TR VALIGN =“顶“<TD> Kp </ TD> <TD> Kolmogorov-Smirnov检验统计</ TD> </ TR> <tr valign="top"> <TD>Cp_pval</ TD > <TD>野生引导的CP测试的p值</ TD> </ TR> <tr valign="top"> <TD>Kp_pval </ TD> <TD>野生引导P-值的Kp的测试</ TD> </ TR> </ TABLE>
(作者)----------Author(s)----------
Jae H. Kim
参考文献----------References----------
Domingues M.A. and Lobato, I. N., 2003, Testing the Martingale Difference Hypothesis, Econometrics Reviews, 22, p351-377.
Charles, A. Darne, O. Kim, J.H. 2011, Small Sample Proeprties of Alternative Tests for Martingale Difference Hypothesis, Economics Letters, in press.
实例----------Examples----------
r <- rnorm(100) # log return calculation[登录回报率的计算]
DL.test(r)
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注:
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