R语言 vrtest包 Adjust.thin()函数中文帮助文档(中英文对照)

loveR

Adjust.thin(vrtest)
Adjust.thin()所属R语言包：vrtest

                                        Adjustment for thinly-traded returns
                                         调整薄成交回报

                                         译者：生物统计家园网 机器人LoveR

描述----------Description----------

The adjustment based on AR(1) fitting as proposed by Miller et al. (1994)
米勒等人提出的基于AR（1）的调整配件。 （1994）


用法----------Usage----------


Adjust.thin(y)



参数----------Arguments----------

参数：y
financial return time series
财务回报的时间序列


值----------Value----------

Adjusted return
调整后的回报


（作者）----------Author(s)----------


Jae H. Kim



参考文献----------References----------

Miller et al. (1994), Mean Reversion of Standard & Poor's 500 Index Base Changes: Arbitrage Induced or Statistical Illusion

实例----------Examples----------


data(exrates)
y <- exrates$ca                                # read Canadian exchange rate[读加拿大汇率]
nob <- length(y)
r &lt;- log(y[2:nob])-log(y[1nob-1)])           # log return calculation[登录回报率的计算]
Adjust.thin(r)

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注：
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