R语言 vars包 fevd()函数中文帮助文档(中英文对照)

loveR

fevd(vars)
fevd()所属R语言包：vars

                                        Forecast Error Variance Decomposition
                                         预测误差方差分解;

                                         译者：生物统计家园网 机器人LoveR

描述----------Description----------

Computes the forecast error variance decomposition of a VAR(p) for n.ahead steps.
计算的一个VAR（P）预测误差方差分解n.ahead步骤。


用法----------Usage----------


## S3 method for class 'varest'
fevd(x, n.ahead=10, ...)
## S3 method for class 'svarest'
fevd(x, n.ahead=10, ...)
## S3 method for class 'svecest'
fevd(x, n.ahead=10, ...)
## S3 method for class 'vec2var'
fevd(x, n.ahead=10, ...)



参数----------Arguments----------

参数：x
Object of class "varest"; generated by VAR(), or an object of class "svarest"; generated by SVAR(), or an object of class "vec2var"; generated by vec2var(), or an object of class "svecest"; generated by SVEC().   
类的对象varest;所产生的VAR()，或对象类的svarest所产生的SVAR()或对象类 ，“vec2var所产生的vec2var()，或对象类的svecest所产生的SVEC()。


参数：n.ahead
Integer specifying the steps.
整数，指定步骤。


参数：...
Currently not used.
目前没有使用。


Details

详细信息----------Details----------

The forecast error variance decomposition is based upon the orthogonalised impulse response coefficient matrices Ψ_h and allow the user to analyse the contribution of variable j to the h-step forecast error variance of variable k. If the orthogonalised impulse reponses are divided by the variance of the forecast error σ_k^2(h), the resultant is a percentage figure. Formally:
预测误差方差分解是基于冲击响应的orthogonalised系数矩阵Ψ_h“，并允许用户分析的贡献变量j的h步预测误差方差的变量k。如果在orthogonalised的冲动反应变量被分为由预测误差σ_k^2(h)的方差，结果是一个百分比。形式上：

which can be written as:
它可以被写为：

Dividing the term (ψ_{kj, 0}^2 + … + ψ_{kj, h-1}^2) by σ_k^2(h) yields the forecast error variance decompositions in percentage terms.
分(ψ_{kj, 0}^2 + … + ψ_{kj, h-1}^2)的σ_k^2(h)以百分比计算得出的预测误差方差分解。


值----------Value----------

A list with class attribute "varfevd" of length K holding the forecast error variances as matrices.
列表类属性varfevd长K的预测误差矩阵。


（作者）----------Author(s)----------


Bernhard Pfaff



参考文献----------References----------

University Press, Princeton.
Analysis, Springer, New York.  

参见----------See Also----------

VAR, SVAR, vec2var, SVEC, Phi, Psi, plot   
VAR，SVAR，vec2var，SVEC，Phi，Psi，plot


实例----------Examples----------


data(Canada)
var.2c <- VAR(Canada, p = 2, type = "const")
fevd(var.2c, n.ahead = 5)

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