alphaols(urca)
alphaols()所属R语言包：urca
OLS regression of VECM weighting matrix
OLS回归的VECM加权矩阵
译者：生物统计家园网 机器人LoveR
描述----------Description----------
This functions estimates the \bold{α} matrix of a VECM. The following OLS regression of the R-form of the VECM is hereby utilised:
这个函数用于估算\bold{α}矩阵的VECM。现利用以下OLS回归的R-形式的VECM：
用法----------Usage----------
alphaols(z, reg.number = NULL)
参数----------Arguments----------
参数：z
An object of class ca.jo.
对象的类ca.jo。
参数：reg.number
The number of the equation in the R-form that should be estimated or if set to NULL (the default), all equations within the R-form are estimated.
数的方程在R-形式，应当估计，如果设置为NULL（默认值），所有在R-型方程估计。
Details
详细信息----------Details----------
The cointegrating relations, i.e. \bold{R}_{kt}\prime \bold{β} are calculated by using z@RK and z@V.
协整关系，即\bold{R}_{kt}\prime \bold{β}计算出的通过使用z@RK和z@V。
值----------Value----------
Returns an object of class lm.
返回一个对象类lm。
（作者）----------Author(s)----------
Bernhard Pfaff
参考文献----------References----------
Journal of Economic Dynamics and Control, 12, 231–254.
Inference on Cointegration – with Applications to the Demand for Money, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 52, 2, 169–210.
Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models, Econometrica, Vol. 59, No. 6, 1551–1580.
参见----------See Also----------
ca.jo, lm, ca.jo-class and urca-class.
ca.jo，lm，ca.jo-class和urca-class。
实例----------Examples----------
data(denmark)
sjd <- denmark[, c("LRM", "LRY", "IBO", "IDE")]
sjd.vecm1 <- ca.jo(sjd, ecdet = "const", type="eigen", K=2, spec="longrun",
season=4)
summary(alphaols(sjd.vecm1))
summary(alphaols(sjd.vecm1, reg.number=1))
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发表于 2012-10-1 13:33:33
