generateSample(ttrTests)
generateSample()所属R语言包：ttrTests
Generates a Bootstrap Sample from Price Data
样品价格数据生成一个自举
译者：生物统计家园网 机器人LoveR
描述----------Description----------
Given a data set, this function returns a randomly generated data set of the same size using a modified bootstrap procedure. For now, standard (i.i.d.) bootstrapping and Stationary (block) bootstrapping are supported. If random data is desired from other model distributions, for example ARIMA or GARCH, a user defined function can be input.
给定的数据集，该函数返回一个随机产生的数据集的相同的大小，使用的改性的自举程序。现在，标准的引导和固定（块）自举（IID）的支持。如果需要从其他模型分布的随机数据，例如自回归 - 求和 - 移动平均“或GARCH，可以输入一个用户定义的函数。
Because it is assumed that we are using price data, this function will compute the returns series, bootstrap that series, and exponentiate and aggregate back to a price series.
因为它是假设我们使用的是价格数据，该功能将计算的回报系列，该系列自举，exponentiate和总的价格系列。
用法----------Usage----------
generateSample(x, model = "stationaryBootstrap", userParams = 4)
参数----------Arguments----------
参数：x
The data set (a univariate series)
该数据集（一元系列）
参数：model
Currently built in choices are "bootstrap" and "stationaryBootstrap". Also accepts a user defined function whose output is a series of the same length as the input data.
目前，建于选择“引导”和“stationaryBootstrap”。同时接受一个用户定义的函数，它的输出是一系列的作为输入数据的相同的长度。
参数：userParams
Will be passed to the function 'model', in the case that 'model' is a user defined function. Hence, a user defined function should take two parameters, the data and a list of other needed inputs. If "stationaryBootstrap" is used, userParams is the average block length from a geometric distribution, i.e. (1/lambda).
将通过“模式”的功能，在“模式”是一个用户定义的函数的情况下。因此，用户定义的函数有两个参数，数据和其他需要投入的列表。 userParams如果“stationaryBootstrap”被使用时，是从几何分布，即（1/lambda）的平均块长度。
Details
详细信息----------Details----------
By design the bootstrapping procedure produces samples with the same statistical properties as the original data. If a user defined function is used that generates samples with mis-matching statistical properties, these samples will not likely be useful.
通过设计的自举程序生成作为原数据具有相同的统计特性的样品。如果一个用户定义的函数用于产生错配的统计特性的样品，这些样品将不太可能是有用的。
值----------Value----------
sample - a univariate series the same length as the input series
样本 - 一个单变量序列的长度相同的输入系列
注意----------Note----------
A USER DEFINED MODEL MUST HAVE THE FOLLOWING FORM: function ( x , userParams ) Where x is the data, userParams is a numeric vector.
其中x是数据，一个用户定义的模型必须有以下形式：功能（X，userParams）中，userParams是一个数值向量。
（作者）----------Author(s)----------
David St John
参考文献----------References----------
B. Efron. Bootstrap methods: Another look at the jackknife. The Annals of Statistics, 7(1):1-26, 1979.
Politis, Dimitris, and Joseph Romano, 1994, The stationary bootstrap, Journal of the American Statistical Association 89, 1303-1313.
实例----------Examples----------
data(spData)
mean(diff(log(spData)))
var(diff(log(spData)))
plot(spData)
sample <- generateSample(spData)
mean(diff(log(sample)))
var(diff(log(sample)))
plot(sample)
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发表于 2012-10-1 12:50:09
