R语言 tseries包 sharpe()函数中文帮助文档(中英文对照)

loveR

sharpe(tseries)
sharpe()所属R语言包：tseries

                                        Sharpe Ratio
                                         夏普比率

                                         译者：生物统计家园网 机器人LoveR

描述----------Description----------

This function computes the Sharpe ratio of the univariate time series (or vector) x.  
此函数计算夏普比率的单变量时间序列（或向量）x。


用法----------Usage----------


sharpe(x, r = 0, scale = sqrt(250))



参数----------Arguments----------

参数：x
a numeric vector or univariate time series corresponding to a portfolio's cumulated returns.
一个数值向量或单变量时间序列，相应的投资组合的累计收益。


参数：r
the risk free rate. Default corresponds to using portfolio returns not in excess of the riskless return.  
无风险利率。默认对应的无风险回报率不超过投资组合的回报。


参数：scale
a scale factor. Default corresponds to an annualization when working with daily financial time series data.   
一个比例因子。默认召开年度工作与日常的金融时间序列数据。


Details

详细信息----------Details----------

The Sharpe ratio is defined as a portfolio's mean return in excess of the riskless return divided by the portfolio's standard deviation. In finance the Sharpe Ratio represents a measure of the portfolio's risk-adjusted (excess) return.
夏普比率的定义为投资组合的平均收益率超过投资组合的标准差除以无风险的回报。在金融夏普比率衡量投资组合的风险调整后的（多余的）回报。


值----------Value----------

a double representing the Sharpe ratio.
一个双夏普比率。


（作者）----------Author(s)----------


A. Trapletti



参见----------See Also----------

sterling
sterling


实例----------Examples----------


data(EuStockMarkets)
dax <- log(EuStockMarkets[,"DAX"])
ftse <- log(EuStockMarkets[,"FTSE"])
sharpe(dax)
sharpe(ftse)

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注：
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注2：由于是机器人自动翻译，难免有不准确之处，使用时仔细对照中、英文内容进行反复理解，可以帮助R语言的学习。
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