adf.test(tseries)
adf.test()所属R语言包：tseries
Augmented Dickey–Fuller Test
增强迪基一富勒检验
译者：生物统计家园网 机器人LoveR
描述----------Description----------
Computes the Augmented Dickey-Fuller test for the null that x has a unit root.
计算增广迪基一富勒检验空x有一个单位根。
用法----------Usage----------
adf.test(x, alternative = c("stationary", "explosive"),
k = trunc((length(x)-1)^(1/3)))
参数----------Arguments----------
参数：x
a numeric vector or time series.
一个数值向量或时间系列。
参数：alternative
indicates the alternative hypothesis and must be one of "stationary" (default) or "explosive". You can specify just the initial letter.
表示另一种假设，必须有一个"stationary"（默认）或"explosive"。您可以只指定的首字母。
参数：k
the lag order to calculate the test statistic.
滞后阶数，计算检验统计量。
Details
详细信息----------Details----------
The general regression equation which incorporates a constant and a linear trend is used and the t-statistic for a first order autoregressive coefficient equals one is computed. The number of lags used in the regression is k. The default value of trunc((length(x)-1)^(1/3)) corresponds to the suggested upper bound on the rate at which the number of lags, k, should be made to grow with the sample size for the general ARMA(p,q) setup. Note that for k equals zero the standard Dickey-Fuller test is computed. The p-values are interpolated from Table 4.2, p. 103 of Banerjee et al. (1993). If the computed statistic is outside the table of critical values, then a warning message is generated.
一般回归方程，其中包括一个常数和一个线性趋势被使用和等于1计算为一个一阶自回归系数的t-统计。数回归的滞后k。 trunc((length(x)-1)^(1/3))对应的默认值上的滞后阶数的速度，建议的上限，k，应一起成长的样本大小一般ARMA(p,q)设置。需要注意的是k等于零的迪基 - 富勒检验标准计算。从表4.2，被内插的p值。 103 Banerjee等人。 （1993）。如果计算出的统计数据是在表外的临界值，然后生成一条警告消息。
Missing values are not allowed.
遗漏值是不允许的。
值----------Value----------
A list with class "htest" containing the following components:
列表类"htest"包含以下组件：
参数：statistic
the value of the test statistic.
检验统计量的值。
参数：parameter
the lag order.
滞后阶数。
参数：p.value
the p-value of the test.
的p值的测试。
参数：method
a character string indicating what type of test was performed.
一个字符串，表示什么类型的测试进行。
参数：data.name
a character string giving the name of the data.
给出的数据的名称的字符串。
参数：alternative
a character string describing the alternative hypothesis.
一个字符串，描述了另一种假设。
（作者）----------Author(s)----------
A. Trapletti
参考文献----------References----------
Cointegration, Error Correction, and the Econometric Analysis of Non-Stationary Data, Oxford University Press, Oxford.
Testing for Unit Roots in Autoregressive-Moving Average Models of Unknown Order. Biometrika 71, 599–607.
参见----------See Also----------
pp.test
pp.test
实例----------Examples----------
x <- rnorm(1000) # no unit-root[任何单位根]
adf.test(x)
y <- diffinv(x) # contains a unit-root[包含一个单位根]
adf.test(y)
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发表于 2012-10-1 12:37:38
