R语言 TSA包 McLeod.Li.test()函数中文帮助文档(中英文对照)

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McLeod.Li.test(TSA)
McLeod.Li.test()所属R语言包：TSA

                                        McLeod-Li test
                                         麦克劳德力测试

                                         译者：生物统计家园网 机器人LoveR

描述----------Description----------

Perform the McLeod-Li test for conditional heteroscedascity (ARCH).
进行测试条件heteroscedascity（ARCH）的麦克劳德李。


用法----------Usage----------


McLeod.Li.test(object, y, gof.lag, col = "red", omit.initial = TRUE,
plot = TRUE, ...)



参数----------Arguments----------

参数：object
a fitted Arima model, ususally the output from the arima function. If supplied, then the Mcleod-Li test is applied to the residuals of the model, and the y-argument is ignored.
一个拟合ARIMA模型，通常游戏的输出华宇功能的。如果提供，然后被施加的麦克劳德锂测试模型残差，和在y参数被忽略。


参数：y
time series data with which one wants to test for the presence of conditional heteroscedascity  
的时间序列数据，用哪一个要为有条件heteroscedascity存在测试


参数：gof.lag
maximum number of lags for which the test is carried out.
该试验进行的滞后最大数目。


参数：col
color of the reference line
色的基准线


参数：omit.initial
suppress the initial (d+Ds) residuals if set to be TRUE
抑制初始残差（D + DS），如果设置为TRUE


参数：plot
suppress plotting if set to be FALSE
如果设置为FALSE抑制绘制


参数：...
other arguments to be passed to the plot function
其他参数传递给绘图功能


Details

详细信息----------Details----------

The test checks for the presence of conditional heteroscedascity by computing the Ljung-Box (portmanteau) test with the squared data (if y is supplied and object suppressed) or with the squared residuals from an arima model (if an arima model is passed to the function via the object argument.)
为通过计算的平方数据（如果y被供给和抑制对象），或从一个ARIMA模型（与残差平方，如果ARIMA模型被传递给Ljung包装盒（混成）测试有条件heteroscedascity存在的测试检查功能通过对象参数）。


值----------Value----------

<table summary="R valueblock"> <tr valign="top"><td>pvlaues</td> <td> the vector of p-values for the Ljung-Box test statistics computed using the first m lags of the ACF of the squared data or residuals, for m ranging from 1 to gof.lag.</td></tr> </table>
<table summary="R valueblock"> <tr valign="top"> <TD> pvlaues</ TD> <TD>的Ljung-Box检验统计量的计算p值的向量的第一个 m的滞后的的平方数据或残差的ACF，m从1到gof.lag的。</ TD> </ TR> </表>


（作者）----------Author(s)----------


Kung-Sik Chan



参考文献----------References----------

McLeod, A. I. and W. K. Li (1983). Diagnostic checking ARMA time series models using squared residual autocorrelations. Journal of Time Series Analysis, 4,

实例----------Examples----------


data(CREF)
r.cref=diff(log(CREF))*100
McLeod.Li.test(y=r.cref)

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