R语言 TSA包 garch.sim()函数中文帮助文档(中英文对照)

loveR

garch.sim(TSA)
garch.sim()所属R语言包：TSA

                                        Simulate a GARCH process
                                         模拟一个GARCH过程。

                                         译者：生物统计家园网 机器人LoveR

描述----------Description----------

Simulate a GARCH process.
模拟一个GARCH过程。


用法----------Usage----------


garch.sim(alpha, beta, n = 100, rnd = rnorm, ntrans = 100,...)



参数----------Arguments----------

参数：alpha
The vector of  ARCH coefficients including the intercept term as the  first element
包括截距项为第一要素的的ARCH系数向量


参数：beta
The vector of GARCH coefficients
的向量的GARCH系数


参数：n
sample size
样本量


参数：rnd
random number generator for the noise; default is normal
随机数生成器的噪声;默认情况下是正常的


参数：ntrans
burn-in size, i.e. number of initial simulated data to be discarded
燃烧的大小，即初始模拟数据被丢弃


参数：...
parameters to be passed to the random number generator
参数将被传递给随机数发生器


Details

详细信息----------Details----------

Simulate data from the GARCH(p,q) model: x_t=σ_{t|t-1} e_t where \{e_t\} is iid,  e_t  independent of past x_{t-s}, s=1,2,…, and
模拟数据从GARCH模型（P，Q）：x_t=σ_{t|t-1} e_t其中\{e_t\}是独立同分布，e_t独立的过去x_{t-s}, s=1,2,…，

&alpha;_0+&sum;_{j=1}^q &alpha;_j x_{t-i}^2</i>
α_0+Σ_{J = 1} ^ Qα_jX_ {T-I} ^ 2 </ I>


值----------Value----------

simulated GARCH time series of size n.
模拟GARCH时间序列大小为n。


（作者）----------Author(s)----------


Kung-Sik Chan



实例----------Examples----------


set.seed(1235678)
garch01.sim=garch.sim(alpha=c(.01,.9),n=500)
plot(garch01.sim,type='l', main='',ylab=expression(r[t]),xlab='t')

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