R语言 betr包 squeezeMVar()函数中文帮助文档(中英文对照)

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squeezeMVar(betr)
squeezeMVar()所属R语言包：betr

                                        Smooth sample covariance matrices
                                         平滑的样本协方差矩阵

                                         译者：生物统计家园网 机器人LoveR

描述----------Description----------

An internal function to smooth a set of sample covariance matrices by computing empirical Bayes posterior means.
一个内部函数平滑一套样本协方差矩阵，通过计算经验Bayes后手段。


用法----------Usage----------


squeezeMVar(S, df, Lambda = NULL, nu = NULL)



参数----------Arguments----------

参数：S
a list of covariance matrices
协方差矩阵列表


参数：df
numeric vector of degrees of freedom for covariance matrices
协方差矩阵的数值向量的自由度


参数：Lambda
use this target covariance matrix instead of calculating it from the data
使用此目标，而不是从数据计算协方差矩阵


参数：nu
use this nu instead of calculating it from the data
使用此女，而不是从数据计算


Details

详情----------Details----------

Calculate shrinkage estimates for covariance matrices using the procedure of Tai and Speed (2006) and Smyth (2004)
计算协方差矩阵使用大和速度（2006年）和史密斯的过程收缩估计（2004）


值----------Value----------


参数：varPost
list of posterior covariance matrices
列表后的协方差矩阵


参数：varPrior
target covariance matrix
目标的协方差矩阵


参数：dfPrior
prior degrees of freedom
前度的自由


作者（S）----------Author(s)----------


Martin Aryee



参考文献----------References----------




参见----------See Also----------

betr
betr

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注：
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