R语言 sft包 estimateNAH()函数中文帮助文档(中英文对照)

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estimateNAH(sft)
estimateNAH()所属R语言包：sft

                                        Neslon-Aalen Esitmator of the Cumulative Hazard Function
                                         Neslon  - 阿伦Esitmator的累积风险函数

                                         译者：生物统计家园网 机器人LoveR

描述----------Description----------

Computes the Nelson-Aalen esitmator of a cumulative hazard function.
计算的累积风险函数的纳尔逊 - 阿伦esitmator的。


用法----------Usage----------


estimateNAH(RT, CR)



参数----------Arguments----------

参数：RT
A vector of times at which an event occurs, e.g., a vector of response times.
一种向量，例如，在一个事件发生时的次数，一个向量的响应时间。


参数：CR
A vector of status indicators, 1=normal, 0=censored.  For respsone time data, this corresponds to 1=correct, 0=incorrect.
一个向量的状态指示灯，1 = 0 =正常，审查。对于的时间数据respsone，这对应于1 =正确的，0 =不正确。


Details

详细信息----------Details----------

The Nelson-Aalen estimator of the cumulative hazard function is a step function with jumps at each event time.  The jump size is given by the number at risk up until immediately before the event.  If Y(t) is the number at risk immediately before t, then the N-A esitmator is given by:
纳尔逊 - 阿伦估计的累积风险函数是一个阶梯函数，跳跃在每个事件的时间。跳转的大小由下式给出的数量处于危险之中，直到紧接之前的事件。如果Y（t）是处于危险之前立即吨数，然后由下式给出的NA esitmator：


值----------Value----------


参数：H
A function of class "stepfun" that returns the Nelson-Aalen estimator of the cumulative hazard function.
类的“stepfun”返回纳尔逊 - 阿伦的累积风险函数估计的一个功能。


参数：Var
A function of class "stepfun" that returns the estimated variance of the Nelson-Aalen estimator of the cumulative hazard function.
类的“stepfun”返回纳尔逊 - 阿伦的累积风险函数估计的估计方差的一个功能。


（作者）----------Author(s)----------



Joe Houpt <jhoupt@indiana.edu>




参考文献----------References----------



参见----------See Also----------

estimateNAK stepfun
estimateNAKstepfun


实例----------Examples----------


x <- rexp(50, rate=.5)
censoring <- runif(50) < .90
H.NA <- estimateNAH(x, censoring)

# Plot the estimated cumulative hazard function[绘制累积风险函数估计]
plot(H.NA$H,
  main="Cumulative Hazard Function\n X ~ Exp(.5)    n=50",
  xlab="X", ylab="H(x)")

# Plot 95% Confidence intervals[图95％的置信区间]
times <- seq(0,10, length.out=100)
lines(times, H.NA$H(times) + sqrt(H.NA$Var(times))*qnorm(1-.05/2), lty=2)
lines(times, H.NA$H(times) - sqrt(H.NA$Var(times))*qnorm(1-.05/2), lty=2)

# Plot the true cumulative hazard function[绘制真实的累积风险函数]
abline(0,.5, col='red')

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