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DWJ(sde)
DWJ()所属R语言包：sde

                                        Weekly closings of the Dow-Jones industrial average
                                         道琼斯工业平均指数每周关闭

                                         译者：生物统计家园网 机器人LoveR

描述----------Description----------

This dataset contains the weekly closings of the Dow-Jones industrial average in the period July 1971–August 1974. These data were proposed to test change-point estimators. There are 162 data, and the main evidence found by several authors  is that a change in the variance occurred around the third week of March 1973.
此数据集包含道琼斯工业平均指数在1971年7月期间，1974年8月的每周关闭。这些数据提出了，测试变点估计。有162的数据，由几位作者发现的主要证据是1973年3月的第三个星期，发生变化的方差。


用法----------Usage----------


data(DWJ)



参考文献----------References----------

Hsu, D.A. (1977) Tests for variance shift at an unknown time point, Appl. Statist., 26(3), 279-284.
Hsu, D.A. (1979) Detecting shifts of parameter in gamma sequences with applications to stock price and air traffic flow analysis, Journal American Stat. Ass., 74(365), 31-40.

实例----------Examples----------


data(DWJ)
ret <- diff(DWJ)/DWJ[-length(DWJ)]

par(mfrow=c(2,1))
par(mar=c(3,3,2,1))
plot(DWJ,main="Dow-Jones closings",ylab="",type="p")
plot(ret,main="Dow-Jones returns",ylab="",type="p")

cp <- cpoint(ret)
cp
abline(v=cp$tau0,lty=3)

cp <- cpoint(window(ret,end=cp$tau0))
cp
abline(v=cp$tau0,lty=3)

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