R语言 schwartz97包 schwartz2f-constructor()函数中文帮助文档(中英文对照)

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schwartz2f-constructor(schwartz97)
schwartz2f-constructor()所属R语言包：schwartz97

                                        Create schwartz2f objects
                                         创建schwartz2f对象

                                         译者：生物统计家园网 机器人LoveR

描述----------Description----------

Create objects of class schwartz2f.
创建对象类schwartz2f。


用法----------Usage----------


schwartz2f(s0 = 100, delta0 = 0, mu = 0.1, sigmaS = 0.3,
           kappa = 1, alpha = 0, sigmaE = 0.3, rho = 0.5)




参数----------Arguments----------

参数：s0
Initial value of the commodity spot price.
大宗商品现货价格的初始值。


参数：delta0
Initial value of the convenience yield.
便利收益的初始值。


参数：mu
enters the drift of the commodity spot price.
进入漂移的大宗商品现货价格。


参数：sigmaS
Diffusion parameter of the spot price-process.
现货价格过程的扩散参数。


参数：kappa
Speed of mean-reversion of the convenience yield process.
均值回归的便利收益过程的速度。


参数：alpha
Mean-level of the convenience yield process.
平均数级的便利收益过程。


参数：sigmaE
Diffusion parameter of the convenience yield process.
便利收益过程中的扩散参数。


参数：rho
Correlation coefficient between the Brownian motion driving the spot price and the convenience yield process.
之间的相关系数的布朗运动驱动的现货价格和便利收益的过程。


Details

详细信息----------Details----------

The dynamics of the Schwartz two-factor model is explained in the schwartz2f class documentation or in the package vignette in the doc-folder.
施瓦茨双因素模型的动态解释schwartz2f类文档，或在包中的doc文件夹中的小插曲。


值----------Value----------

An object of class schwartz2f.
对象的类schwartz2f。


（作者）----------Author(s)----------


Philipp Erb, David Luethi, Juri Hinz



参考文献----------References----------

Valuation and Hedging by Eduardo S. Schwartz <br> Journal of Finance 52, 1997, 923-973

参见----------See Also----------

fit.schwartz2f for parameter estimation. d/p/q/r/simstate for the density, distribution, and quantile function of the state variables and random number generation. plot-method for schwartz2f-objects.
fit.schwartz2f的参数估计。 d/p/q/r/simstate的密度，分布和分位数的状态变量和随机数生成函数。 plot方法schwartz2f对象。


实例----------Examples----------



## Initialize a 'schwartz2f' object with high convenience yield volatility:[＃初始化便利收益高波动的的“schwartz2f对象：。]
obj <- schwartz2f(sigmaE = 0.7)

plot(obj) # plot it[画出来]

rstate(10, time = 1, s0 = obj) # generate 10 random variates.[产生10个随机变数。]

## Get the probability of the event 'the spot price is &gt;= 100 and the[＃获取概率事件的现货价格> = 100，]
## convenience yield is &gt;= 0':[＃便利收益是> = 0“：]
pstate(c(0, -Inf), c(100, 0), time = 10, s0 = obj)


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