R语言 SamplerCompare包 ar.act()函数中文帮助文档(中英文对照)

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ar.act(SamplerCompare)
ar.act()所属R语言包：SamplerCompare

                                        Compute the autocorrelation time of a chain
                                         计算自相关的时间的一个链

                                         译者：生物统计家园网 机器人LoveR

描述----------Description----------

Computes the autocorrelation time of an MCMC chain
计算自相关时间的MCMC链


用法----------Usage----------


ar.act(Y, true.mean=NULL)



参数----------Arguments----------

参数：Y
A matrix or vector containing the states of a stationary Markov chain.  If a matrix, each row is a single state.
包含一个静止的状态的马尔可夫链甲矩阵或矢量。如果一个矩阵，每一行是一个单一的国家。


参数：true.mean
A vector containing the true mean of Y. It should be either NULL or have as many elements as Y has columns.  If NULL, the sample mean of Y is used.
一个向量，包含真正的平均Y。它应该是NULL或有尽可能多的元素Y列。如果为NULL，Y使用的样本均值。


Details

详细信息----------Details----------

This function fits an AR(p) model to each component of the chain with states <VAR>Y</VAR> using the Yule-Walker method to estimate the coefficients and AIC to estimate p.  Let pi be the vector of estimated AR coefficients for column i, and let rho be the sample autocorrelation function to lag p.  Then, the autocorrelation time of the component is estimated as:
此功能适合AR（p）模型，各国链各组成部分的<VAR> Y </ VAR>使用尤拉 - 沃克估计系数的方法和AIC估计p。让我们pi是矢量的估计AR系数列i，让我们rho是样本自相关函数落后p。然后，该组件的自相关时间估计为：

For more discussion of this formula and its associated confidence intervals, see Thompson (2010).
这个公式及其相关的置信区间的更多讨论，请参阅汤普森（2010年）。

The returned autocorrelation time (and associated confidence interval) are the maxima over the columns of <VAR>Y</VAR>.
返回的自相关时间（以及相关的置信区间）的最大值列在对应的Y </ VAR>。

Callers may want to remove a burn-in period from a sample before passing it to ar.act.
市民可以从样品前将它传递给ar.act要删除一个老化期。


值----------Value----------

A list with elements:
元素列表：

<VAR>act</VAR>: the estimated autocorrelation time of the slowest-mixing column of <VAR>Y</VAR>.
<VAR>行为</ VAR>：估计自相关时间最慢的搅拌桩的<VAR> Y </ VAR>。

<VAR>se</VAR>: the standard error of <VAR>act</VAR>.
对应的SE </ VAR>：标准错误的<VAR>行为</ VAR>。

<VAR>act.025</VAR>, <VAR>act.975</VAR>: a nominal 95% confidence interval for <VAR>act</VAR>.  Since the interval is asymmetric about <VAR>act</VAR>, the standard error is not sufficient to generate these.
<VAR> act.025 </ VAR>，<VAR> act.975 </ VAR>：标称95％的置信区间<VAR>行为</ VAR>。由于间隔是不对称的约<VAR>行为</ VAR>，标准误差不是足以生成这些。

<VAR>order</VAR>: The order of the AR model selected (p).
<VAR>顺序</ VAR>：AR模型的顺序选择（p）。


参考文献----------References----------

(forthcoming).

参见----------See Also----------

compare.samplers, ar.yw, CODA::effectiveSize, CODA::spectrum0.ar
compare.samplers，ar.yw，CODA::effectiveSize，CODA::spectrum0.ar

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