R语言 rugarch包 rgarchdist()函数中文帮助文档(中英文对照)

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rgarchdist(rugarch)
rgarchdist()所属R语言包：rugarch

                                        Distribution: rugarch distribution functions
                                         分布：rugarch分布函数

                                         译者：生物统计家园网 机器人LoveR

描述----------Description----------

Density, distribution function, quantile function, random generation and fitting  from the univariate distributions implemented in the rugarch package, with  functions for skewness and excess kurtosis given density skew and shape  parameters.   
密度，分布函数，分位数函数，随机生成和配件从单变量分布实施在rugarch包，为给定的密度的歪斜和形状参数的偏态和过度峰度的功能。


用法----------Usage----------


ddist(distribution = "norm", y, mu = 0, sigma = 1, lambda = -0.5, skew = 1,
shape = 5)
pdist(distribution = "norm", q, mu = 0, sigma = 1, lambda = -0.5, skew = 1,
shape = 5)
qdist(distribution = "norm", p, mu = 0, sigma = 1, lambda = -0.5, skew = 1,
shape = 5)
rdist(distribution = "norm", n, mu = 0, sigma = 1, lambda = -0.5, skew = 1,
shape = 5)
fitdist(distribution = "norm", x, control=list())
dskewness(distribution = "norm", skew = 1, shape = 5, lambda = -0.5)
dkurtosis(distribution = "norm", skew = 1, shape = 5, lambda = -0.5)



参数----------Arguments----------

参数：distribution
The distribution name. Valid choices are “norm”, “snorm”,  “std”, “sstd”, “ged”, “sged”, “nig”,  “jsu”.
其名称。有效的选择是“规范”，“snorm”，“STD”，“SSTD”，“GED”，“sged”，“NIG”，“JSU”。


参数：mu, sigma, skew, shape
location, scale and skewness and shape parameters (see details).
地点，规模和偏度和形状参数（见详情）。


参数：lambda
The additional shape parameter  for the Generalized Hyperbolic and NIG  distributions.
额外的形状参数的的广义双曲和NIG分布。


参数：n
The number of observations.  
的若干意见。


参数：p
A numeric vector of probabilities.
一个数值向量的概率。


参数：y, q
A numeric vector of quantiles.
一个数值向量的位数。


参数：x
A univariate dataset (for fitting routine).
一个单变量数据集（安装例程）。


参数：control
Control parameters passed to the solnp solver.   
控制参数传递给solnp求解。


Details

详细信息----------Details----------

For the dQuotenig and “ghyp” distributions, the shape, skew and lambda are transformed from the "zeta-rho" to the "alpha-beta"  parametrization and then scaled by the mean and standard deviation. The fitting  routines use the solnp solver and minimize the negative of the  log-likelihood. The “dskewness” and “dkurtosis” functions take as inputs the  distribution name, skew and shape parameters and return the skewneness and  excess kurtosis of the distribution. The functions are not at present  vectorized.
从ζ-rho沸石转化为dQuotenig和“ghyp”分布，其形状，歪斜和lambda的α-β参数化，然后缩放的平均值和标准偏差。拟合程序使用solnp的求解器和对数似然尽量减少负面的。 “dskewness”和“dkurtosis”功能，输入分配名称，倾斜和形状参数和返回skewneness和多余的峰态分布。目前矢量化的功能都没有。


值----------Value----------

d* returns the density, p* returns the distribution function, q* returns the quantile function, and r* generates random deviates, <br> all values are numeric vectors.
d*返回的密度，p*返回的分布函数，q*返回位数的功能，并r*随机产生的偏离，参考值是数字矢量。

fitdist returns a list with the following components:  <br>
fitdist返回一个列表，与以下组成部分：参考


参数：par
The best set of parameters found.   
找到最好的一组参数。


参数：value
The likelihood values of the optimization (vector whose length represents  the number of major iterations).  
的似然值的优化（向量，其长度代表主要的迭代的数量）。


参数：convergence
An integer code. 0 indicates successful convergence.  
的整数代码。 0表示成功融合。


参数：lagrange
The lagrange multiplier value at convergence.  
拉格朗日乘子收敛值。


参数：h
The hessian at the solution.  
麻的解决方案。


参数：xineq0
The value of the inequality constraint multiplier (NULL for the  distribution fit problems).  
值的不等式约束乘数（NULL的分布拟合的问题）。

dskewness returns the skewness of the distribution.  dkurtosis returns the excess kurtosis of the distribution.
dskewness返回具有偏态分布。 dkurtosis返回多余的峰态分布。


（作者）----------Author(s)----------



Diethelm Wuertz for the Rmetrics <font face="Courier New,Courier" color="#666666"><b>R</b></font>-port of the &ldquo;norm&rdquo;, &ldquo;snorm&rdquo;,
&ldquo;std&rdquo;, &ldquo;sstd&rdquo;, &ldquo;ged&rdquo;, &ldquo;sged&rdquo; and &ldquo;nig&rdquo;
distrbutions.<br>
Rigby, R. A. and Stasinopoulos D. M for the JSU distribution in the
<code>gamlss</code> package.<br>
Alexios Ghalanos for rugarch implementation and higher moment distribution
functions.




参考文献----------References----------

Laplace, Trabajos de Estadistica, 5, 283&ndash;291.<br> Barndorff-Nielsen, O. E. 1995, Normal inverse Gaussian processes and the  modeling of stock returns, mimeo: Univ.of Aarhus Denmark.<br> Fernandez C. and Steel, M.F.J. 1998, On Bayesian Modelling of Fat Tails and  Skewness, Journal of the American Statistical Association, 359&ndash;371.<br>
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