R语言 RTAQ包 mergeTradesSameTimestamp()函数中文帮助文档(中英文对照)

loveR

mergeTradesSameTimestamp(RTAQ)
mergeTradesSameTimestamp()所属R语言包：RTAQ

                                         Merge multiple transactions with the same time stamp
                                         合并多个交易具有相同时间戳

                                         译者：生物统计家园网 机器人LoveR

描述----------Description----------

Function replaces multiple transactions that have the same time stamp by a single one and returns an xts object with unique time stamps only.
功能取代了多笔交易的一个具有相同时间戳，并会返回一个的XTS对象具有独特的邮票。


用法----------Usage----------


mergeTradesSameTimestamp(tdata,selection="median")



参数----------Arguments----------

参数：tdata
an xts object containing the time series data, with  one column named "PRICE" indicating the transaction price  and one column "SIZE" indicating the number of shares traded.  
XTS对象，其中包含的时间序列数据，一列名为“PRICE”，表示交易价格和一列“SIZE”，表示交易的股数。


参数：selection
indicates how the price for a certain time stamp should be calculated in case of multiple observation for a certain time stamp. By default, selection="median", and the median price is taken. Alternatively:   
表示一定时间戳记的价格如何应计算在多个观察的情况下，在一定的时间戳记。默认情况下，选择“中位数”，并且平均价格的意见。另一种方法：

selection = "maxvolume": use the price of the transaction with largest volume.  
选择=“maxvolume”：用最大音量的价格成交。

selection = "weightedaverage": take the weighted average of all prices.  
选择=“weightedaverage”的：需要的所有价格的加权平均。


值----------Value----------

xts object
XTS对象


（作者）----------Author(s)----------


Jonathan Cornelissen and Kris Boudt

转载请注明:出自 生物统计家园网(http://www.biostatistic.net)。


注：
注1：为了方便大家学习，本文档为生物统计家园网机器人LoveR翻译而成，仅供个人R语言学习参考使用，生物统计家园保留版权。
注2：由于是机器人自动翻译，难免有不准确之处，使用时仔细对照中、英文内容进行反复理解，可以帮助R语言的学习。
注3：如遇到不准确之处，请在本贴的后面进行回帖，我们会逐渐进行修订。