aggregateTrades(RTAQ)
aggregateTrades()所属R语言包：RTAQ
Aggregate an xts object containing trade data
总XTS对象，其中包含贸易数据
译者：生物统计家园网 机器人LoveR
描述----------Description----------
Function returns an xts object containing the aggregated trade data with columns "SYMBOL", "EX", "PRICE", "SIZE". See sample_tdata for an example of the argument tdata.
函数返回一个XTS对象，其中包含聚集的贸易数据列“符号”，“EX”，“价格”，“SIZE”。请参见sample_tdata的说法TDATA一个例子。
用法----------Usage----------
aggregateTrades(tdata,on="minutes",k=5,marketopen,marketclose)
参数----------Arguments----------
参数：tdata
xts object to be aggregated, containing the intraday trade data of a stock for one day.
XTS对象进行汇总，包含一天的股票盘中交易数据。
参数：on
character, indicating the time scale in which "k" is expressed. Possible values are: "secs", "seconds", "mins", "minutes","hours".
字符，表示的时间尺度，其中“k”被表示。可能的值有：“秒”，“秒”，“分”，“分钟”，“小时”。
参数：k
positive integer, indicating the number of periods to aggregate over. E.g. to aggregate a xts object to the 5 minute frequency set k=5 and on="minutes".
的正整数，表示周期数的合计超过已。例如聚合XTS对象，在5分钟的频率设定k = 5 =“分钟”。
参数：marketopen
the market opening time, by default: marketopen= "09:30:00".
默认情况下，市场的开放时间：marketopen =“09:30:00”。
参数：marketclose
the market closing time, by default: marketclose = "16:00:00".
市场收盘时，默认情况下：marketclose =“16:00:00”。
值----------Value----------
An xts object containing the aggregated trade data.
一个XTS反对，包含聚合的贸易数据。
Details
详细信息----------Details----------
The output "PRICE" column is constructed using previous tick aggregation.
输出“价格”一栏是使用前面打勾聚集的。
The variable "SIZE" is aggregated by taking the sum over each interval.
的可变的“尺寸”是通过以每个时间间隔的总和超过合计。
For the variables "SYMBOL" and "EX" aggregation doesn't really make sense, thus the first value of the input is taken as the value for the complete output.
的变量的“符号”，“EX”聚集并没有真正意义上，从而获得完整的输出值的输入的第一值被取为。
Columns "COND", "CORR", "G127" are dropped because aggregating them makes absolutely no sense.
列“COND”，“CORR”，“G127”被丢弃，因为聚集他们绝对没有任何意义。
The timestamps of the new time series are the closing times of the intervals.
新的时间序列的时间戳是关闭时间的间隔。
Please Note:
请注意：
Returned objects always contain the first observation (i.e. opening price,...).
返回的对象总是包含观察（即开盘价，...）。
Please input an object containing ONE day of data.
请输入一个对象，它包含一天的数据。
（作者）----------Author(s)----------
Jonathan Cornelissen and Kris Boudt
实例----------Examples----------
data("sample_tdata");
#aggregate trade data to 5 minute frequency[贸易数据总额的5分钟一班]
x = aggregateTrades(sample_tdata,on="minutes",k=5)
head(x);
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注：
注1：为了方便大家学习，本文档为生物统计家园网机器人LoveR翻译而成，仅供个人R语言学习参考使用，生物统计家园保留版权。
注2：由于是机器人自动翻译，难免有不准确之处，使用时仔细对照中、英文内容进行反复理解，可以帮助R语言的学习。
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发表于 2012-9-28 22:34:15
