R语言 RQuantLib包 AmericanOption()函数中文帮助文档(中英文对照)

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AmericanOption(RQuantLib)
AmericanOption()所属R语言包：RQuantLib

                                        American Option evaluation using Finite Differences
                                         用有限差分法的美式期权评价

                                         译者：生物统计家园网 机器人LoveR

描述----------Description----------

This function evaluations an American-style option on a common stock using finite differences. The option value as well as the common first
此功能的评价用有限差分法对普通股票的美式期权。期权的价值以及共同第一


用法----------Usage----------


## Default S3 method:[默认方法]
AmericanOption(type, underlying, strike,
                dividendYield, riskFreeRate, maturity, volatility,
                timeSteps=150, gridPoints=151)



参数----------Arguments----------

参数：type
A string with one of the values call or put
一个字符串一个的值call或put的


参数：underlying
Current price of the underlying stock
标的股票的当前价格


参数：strike
Strike price of the option
购股权的行使价的


参数：dividendYield
Continuous dividend yield (as a fraction) of the stock
连续的股息收益率（一小部分）的股票


参数：riskFreeRate
Risk-free rate
无风险利率


参数：maturity
Time to maturity (in fractional years)
时间到成熟（在分数几年）


参数：volatility
Volatility of the underlying stock
标的股票的波动性


参数：timeSteps
Time steps for the Finite Differences method, default value is 150
时间步长有限差分法，默认值是150


参数：gridPoints
Grid points for the Finite Differences method, default value is 151
有限差分法的网格点，默认值是151


Details

详细信息----------Details----------

The Finite Differences method is used to value the American Option.
有限差分方法用于美式期权的价值。

Please see any decent Finance textbook for background reading, and the QuantLib documentation for details on the QuantLib implementation.
请参阅任何像样的金融教科书的背景阅读，QuantLibQuantLib实施的细节上的文件。


值----------Value----------

An object of class AmericanOption (which inherits from class Option) is returned. It contains a list with the following components:  <table summary="R valueblock"> <tr valign="top"><td>value</td> <td> Value of option</td></tr> <tr valign="top"><td>delta</td> <td> Sensitivity of the option value for a change in the underlying</td></tr> <tr valign="top"><td>gamma</td> <td> Sensitivity of the option delta for a change in the underlying</td></tr> <tr valign="top"><td>vega</td> <td> Sensitivity of the option value for a change in the underlying's volatility</td></tr>  <tr valign="top"><td>theta</td> <td> Sensitivity of the option value for a change in t, the remaining time to maturity</td></tr> <tr valign="top"><td>rho</td> <td> Sensitivity of the option value for a change in the risk-free interest rate</td></tr> <tr valign="top"><td>dividendRho</td> <td> Sensitivity of the option value for a change in the dividend yield</td></tr> <tr valign="top"><td>parameters</td> <td> List with parameters with which object was created</td></tr>
类的一个对象AmericanOption（继承自类Option）返回。它包含了以下组件：<table summary="R valueblock"> <tr valign="top"> <TD>value </ TD> <TD>值的选项</ TD> </ TR> <tr valign="top"> <TD> delta</ TD> <TD>灵敏度的期权价值的变化的基础</ TD> </ TR> <TR VALIGN =“顶部“> <TD> gamma </ TD> <TD>灵敏度的选项Delta的变化的基础</ TD> </ TR> <tr valign="top"> <TD><X > </ TD> <TD>在底层的波动性的期权价值的变化的灵敏度</ TD> </ TR> <tr valign="top"> <TD> vega</ TD> < TD>敏感度的选项值的变化吨，至到期日的剩余时间</ TD> </ TR> <tr valign="top"> <TD> theta </ TD> <TD>灵敏度的期权价值无风险利率的变化</ TD> </ TR> <tr valign="top"> <TD> rho</ TD> <TD>灵敏度选项的值股息收益率的变化</ TD> </ TR> <tr valign="top"> <TD>dividendRho </ TD> <TD>与参数列表与对象的创建</ TD> </ TR>

</table> Note that under the new pricing framework used in QuantLib, binary pricers do not provide analytics for 'Greeks'. This is expected to be addressed in future releases of QuantLib.
</ TABLE>请注意，根据新的定价框架，用于在QuantLib，二进制定价器不提供分析的希腊人“。这是预期，QuantLib在未来的版本中加以解决。


注意----------Note----------

The interface might change in future release as QuantLib
该接口在将来的版本中可能会改变QuantLib


（作者）----------Author(s)----------


Dirk Eddelbuettel <a href="mailto:edd@debian.org">edd@debian.org</a> for the <font face="Courier New,Courier" color="#666666"><b>R</b></font> interface;
the QuantLib Group for <code>QuantLib</code>



参考文献----------References----------

<h3>See Also</h3>

实例----------Examples----------


# simple call with unnamed parameters[简单的使用未命名的参数]
AmericanOption("call", 100, 100, 0.02, 0.03, 0.5, 0.4)
# simple call with some explicit parameters[简单的使用一些明确的参数]
AmericanOption("put", strike=100, volatility=0.4, 100, 0.02, 0.03, 0.5)

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