rqmcmb(rqmcmb2)
rqmcmb()所属R语言包：rqmcmb2
Markov Chain Marginal Bootstrap for Quantile Regression
马氏链边际引导的分位数回归
译者：生物统计家园网 机器人LoveR
描述----------Description----------
MCMB for Quantile Regression (also see
中间相炭微球分位数回归（也请参见
用法----------Usage----------
rqmcmb(x=x, y=y, tau=0.5, K=100, int=TRUE,
plotTheta=FALSE)
参数----------Arguments----------
参数：x
a data matrix (n by p) for the design variables whose rows correspond to cases
数据矩阵（由p）为设计变量的行对应的情况
参数：y
a response vector of length n
长度为n的响应矢量
参数：tau
a percentile level between 0 and 1. Default at 0.5 for the median
介于0和1之间的百分位数水平。默认情况下在0.5的中位数
参数：K
length of the MCMB sequence. Default is 100
的中间相炭微球的序列的长度。默认值是100
参数：plotTheta
TRUE or FALSE for plotting the MCMB sequence. Default to FALSE
TRUE或FALSE绘制的MCMB序列。默认为false
参数：int
should be set to TRUE if the intercept is to be included in the model, and to FALSE if no intercept is desired. Default is TRUE.
应设置为TRUE，如果是包含在模型中，并为FALSE，如果没有拦截拦截。默认值是TRUE。
值----------Value----------
A list with the following components: <table summary="R valueblock"> <tr valign="top"><td>coef</td> <td> the parameter estimate from rq()</td></tr> <tr valign="top"><td>theta</td> <td> a matrix containing the MCMB sequence. The first row is the initial parameter estimate from rq()</td></tr> <tr valign="top"><td>success</td> <td> returns 1 if MCMB is successful. A value of 0 indicates that the program fails to return a desired MCMB sequence</td></tr> <tr valign="top"><td>cn</td> <td> condition number of the X'X matrix.</td></tr> </table>
有以下组件的列表：<table summary="R valueblock"> <tr valign="top"> <TD> coef</ TD> <TD>的参数估计从RQ（）</ TD> </ TR> <tr valign="top"> <TD>theta</ TD> <td>一个矩阵包含MCMB序列。第一行是初始参数估计，从RQ（）</ TD> </ TR> <tr valign="top"> <TD>success </ TD> <TD>返回1，如果MCMB是成功的。值为0表示程序未返回所需的中间相炭微球</ TD> </ TR> <tr valign="top"> <TD> cn </ TD> <TD>条件数的序列：XX基质。</ TD> </ TR> </ TABLE>
警告----------WARNING ----------
The MCMB may not be suitable for problems of small sample sizes. Severe collinearity in the x matrix
样本量小的问题，，MCMB可能不适合。严重的多重共线性的X矩阵
（作者）----------Author(s)----------
Maria Kocherginsky
(mkocherg@health.bsd.uchicago.edu) and Xuming He (x-he@uiuc.edu)
参考文献----------References----------
Kocherginsky, M., He, X. Extensions of the Markov Chain Marginal Bootstrap. Statistics & Probability Letters, in press.
Kocherginsky M, He X, Mu Y. (2005). Practical confidence intervals for regression quantiles. Journal of Computational and Graphical Statistics 14:41-55, 2005.
Kocherginsky, M. (2003). Extensions of the Markov Chain Marginal Bootstrap. Ph.D Thesis, University of Illinois Urbana-Champaign.
He, X. and Hu, F. (2002). Markov Chain Marginal Bootstrap. Journal of the American Statistical Association , Vol. 97, no. 459, 783-795.
参见----------See Also----------
rq
rq
实例----------Examples----------
library(quantreg)
x <- cbind(rnorm(100), runif(100))
y <- rnorm(100)
#generate the MCMB sequence:[生成中间相炭微球顺序：]
mcmb <- rqmcmb(x, y, tau=.5, plotTheta=FALSE)
#get MCMB estimates of mean, SD, and CI:[得到的MCMB估计的均值，SD和CI：]
rqmcmb.ci(mcmb)
#plot the MCMB sequences:[绘制MCMB序列：]
rqmcmb.plot(mcmb)
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发表于 2012-9-28 20:24:57
