R语言 rportfolios包 rlongshort()函数中文帮助文档(中英文对照)

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rlongshort(rportfolios)
rlongshort()所属R语言包：rportfolios

                                         Generate long short portfolios
                                         生成长的短的投资组合

                                         译者：生物统计家园网 机器人LoveR

描述----------Description----------

This function generates m random long short portfolios with n investments with the given gross and net notional exposure requirements. There are k non-zero positions in the portfolio.
此功能产生m个随机长短期的投资组合有n个投资总额及净额名义风险的要求。有k在投资组合中的非零位置。


用法----------Usage----------


rlongshort(m, n = 2, k = n, x.t.long = 1, x.t.short = x.t.long,
max.iter = 2000, eps = 0.001)



参数----------Arguments----------

参数：m
A positive integer value for the number of portfolios generated  
用一个正整数的数量产生的投资组合


参数：n
A positive integer value for the number of investments in the portfolio  
投资组合中的一个正整数的值


参数：k
A positive integer value for the number of non zero positions  
用一个正整数的非零位置


参数：x.t.long
A positive real value for the sum of the long exposures   
一个正实数的总和长时间曝光


参数：x.t.short
A positive real value for the sum of the absolute value of the short exposures  
正实值的总和的绝对值的短曝光


参数：max.iter
A positive integer value for the maximum iterations in the acceptance rejection method  
在接受抑制方法的最大迭代正整数值


参数：eps
A small positive real value for the convergence criteria for the gross notional exposure  
一个小的正实值的收敛准则，总名义曝光


值----------Value----------

An m \times n numeric matrix of investment weights for the long short portfolios
m \times n数字矩阵的长短期投资组合的投资权重


（作者）----------Author(s)----------


Frederick Novomestky <a href="mailto:fnovomes@poly.edu">fnovomes@poly.edu</a>



参考文献----------References----------

Journal of Investing, Spring 1997, 73-86.
Factors, Scenarios and Realist SHort Positions, Operations Research, July/August 2005, 586-599.

参见----------See Also----------

random.longshort
random.longshort


实例----------Examples----------


###[＃＃]
### 100 portfolios of 30 investments with 30 non-zero positions[＃＃100 30投资组合的30个非零位]
###[＃＃]
x.matrix <- rlongshort( 100, 30 )
###[＃＃]
### 100 portfolios of 30 investments with 10 non-zero positions[＃＃100 30投资组合的10个非零位]
###[＃＃]
y.matrix <- rlongshort( 100, 30, 20 )

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