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random.active.test(rportfolios)
random.active.test()所属R语言包：rportfolios

                                         Random actively managed portfolio
                                         随机积极管理的投资组合

                                         译者：生物统计家园网 机器人LoveR

描述----------Description----------

This function generates an actively managed random portfolio relative to a given benchmark portfolio.  The active portfolio is the sum of the benchmark portfolio and a notional neutral long short portfolio with given gross notional exposure. The number of non zero positions in the long short portfolio is k. The function is used to evaluate the performance of the portfolio generation algorithm.
此功能会产生相对于一个给定的基准投资组合的积极管理的随机组合。积极的投资组合的基准投资组合的名义中性的长的短的投资组合的总名义曝光的总和。非零位置的长的短的组合数为k。使用该函数的组合生成算法的性能进行评估。


用法----------Usage----------


random.active.test(x.b, x.g, k = length(x.b), max.iter = 2000, eps = 0.001)



参数----------Arguments----------

参数：x.b
A numeric vector with the investment weights in the benchmark portfolio  
一个数字的基准投资组合的投资权重向量，


参数：x.g
A positive numeric value for the gross notional exposure in the long short portfolio  
正数值的总名义曝光的长的短的组合


参数：k
A positive integer value for the number of non zero positions in the long short portfolio  
用一个正整数的长的短的投资组合中的非零位置


参数：max.iter
A positive integer value for the maximum iterations for generating the long short portfolio  
用一个正整数的最大迭代产生的长的短的组合


参数：eps
A small positive real value for the convergence criteria for the gross notional exposure  
一个小的正实值的收敛准则，总名义曝光


Details

详细信息----------Details----------

The algorithm uses the function random.longshort.test to generate long portfolios that have identical total long and short exposures equal to one half the given gross notional exposure x.g. The resultant portfolio x.ls is algebraically added to the benchmark portfolio x.b.
该算法使用功能random.longshort.test产生术语的投资组合，具有相同的术语和短期总风险等于一半给定的总名义曝光x.g。得到的投资组合x.ls是代数的基准投资组合x.b。


值----------Value----------

A list with two named components.
列表与两个命名的部分。


参数：x
An n \times 1  numerical vector of investment weights
数值的投资权重向量n \times 1


参数：iter
An integer value for the number of iterations used to obtain the investment weights
一个整数值，用于以获得的投资权重的数目的迭代


（作者）----------Author(s)----------


Frederick Novomestky <a href="mailto:fnovomes@poly.edu">fnovomes@poly.edu</a>



参考文献----------References----------

Approach for Providing Superior Returns and Controlling Risk, Second Edition, McGraw-Hill, New York, NY.
Chapman \&amp; Hall, London, UK.
London, UK.

参见----------See Also----------

random.longshort
random.longshort


实例----------Examples----------


###[＃＃]
### benchmark consists of 20 equally weighted investments[＃＃基准测试包括20同样加权投资]
###[＃＃]
x.b <- rep( 1, 30 ) / 30
###[＃＃]
### gross notion exposure is one of the investment weights[＃＃总值的概念曝光是一个的投资权重]
###[＃＃]
x.g <- 1 / 30
###[＃＃]
### generate 100 active portfolios with 30 non zero positions in the long short portfolio[＃＃生成100个活跃的投资组合，长的短的投资组合中的30个非零位]
###[＃＃]
x.result <- random.active.test( x.b, x.g )
###[＃＃]
### generate 100 active portfolios with 10 non zero positions in the long short portfolio[＃＃生成100个活跃的投资组合，长的短的投资组合中的10个非零位]
###[＃＃]
y.result <- random.active.test( x.b, x.g, 10 )

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