R语言 Rmpfr包 hjkMpfr()函数中文帮助文档(中英文对照)

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hjkMpfr(Rmpfr)
hjkMpfr()所属R语言包：Rmpfr

                                        Hooke-Jeeves Derivative-Free Minimization R (working for MPFR)
                                         胡克占道衍生最小化R（工作MPFR）

                                         译者：生物统计家园网 机器人LoveR

描述----------Description----------

An implementation of the Hooke-Jeeves algorithm for derivative-free optimization.
胡克Jeeves算法衍生金融工具优化的实现。

This is a slight adaption hjk() from package dfoptim
这是一个轻微的适应hjk()包dfoptim


用法----------Usage----------


hjkMpfr(par, fn, control = list(), ...)



参数----------Arguments----------

参数：par
Starting vector of parameter values.    The initial vector may lie on the boundary. If lower[i]=upper[i] for some i, the i-th component of the solution vector will simply be kept fixed.
的参数值的起始向量。位于边界上的初始向量。如果lower[i]=upper[i]一些i，i个解向量组成部分，简单地保持不变。


参数：fn
Nonlinear objective function that is to be optimized. A scalar function that takes a real vector as argument and returns a scalar that is the value of the function at that point.
非线性目标函数，以进行优化。需要一个真正的矢量标量函数作为参数并返回一个标量，值的功能，在这一点上。


参数：control
list of control parameters.  See Details for more information.
list控制参数。请参阅更多信息的详细信息。


参数：...
Additional arguments passed to fn.
额外的参数传递给fn。


Details

详细信息----------Details----------

Argument control is a list specifing changes to default values of algorithm control parameters. Note that parameter names may be abbreviated as long as they are unique.
参数control是一个列表specifing算法控制参数的默认值。请注意，参数名称可以缩写，只要它们是唯一的。

The list items are as follows:
列表项如下：




tol Convergence tolerance. Iteration is terminated when the step length of the main loop becomes smaller than tol. This does not imply that the optimum is found with the same accuracy.
tol收敛公差。迭代结束时的主回路的步骤长度变得小于tol。这并不意味着，最好的方法是找到相同的精度。




maxfeval Maximum number of objective function evaluations
maxfeval的最大数量的目标函数评价




maximize A logical indicating whether the objective function
maximizeA逻辑的目标是否功能




target A real number restricting the absolute function value. The procedure stops if this value is exceeded.
targetA实数限制绝对的函数值。如果超过此值时，程序将停止。




info A logical variable indicating whether the step number, number of function calls, best function value, and the first component of
info的逻辑变量，指示是否步数，函数的调用次数，最好的函数值，和所述第一分量

If the minimization process threatens to go into an infinite loop, set either maxfeval or target.
如果最小化过程可能进入一个无限循环，设置是maxfeval或target。


值----------Value----------

A list with the following components:
Alist以下组件：


参数：par
Best estimate of the parameter vector found by the algorithm.
发现由该算法的参数矢量的最佳估计。


参数：value
value of the objective function at termination.
在终止的目标函数的值。


参数：convergence
indicates convergence (TRUE) or not (FALSE).
表示收敛（TRUE）或没有（FALSE）。


参数：feval
number of times the objective fn was evaluated.
次数的目标fn进行评价。


参数：niter
number of iterations (“steps”) in the main loop.
在主循环中的迭代次数（“步骤”）。


注意----------Note----------

This algorithm is based on the Matlab code of Prof. C. T. Kelley, given in his book “Iterative methods for optimization”. It has been implemented for package dfoptim with the permission of Prof. Kelley.
该算法是基于Matlab代码的教授CT凯利，在他的著作“迭代优化方法”。它已经实行了的包dfoptim教授凯利的权限。

This version does not (yet) implement a cache for storing function values that have already been computed as searching the cache makes it slower.
此版本不（还）实现一个缓存，用于存储已计算的函数值作为搜索的缓存使得它更慢。


（作者）----------Author(s)----------


Hans W Borchers <a href="mailto:hwborchers@googlemail.com">hwborchers@googlemail.com</a>; for <span class="pkg">Rmpfr</span>:
John Nash, June 2012.   Modifications by Martin Maechler.



参考文献----------References----------




参见----------See Also----------

Standard R's optim; optimizeR provides one-dimensional minimization methods that work with mpfr-class numbers.
是标准R的optim;optimizeR提供一维最小化的方法，与mpfr级的数字。


实例----------Examples----------


## simple smooth example:[＃简洁流畅的例子：]
ff <- function(x) sum((x - c(2:4))^2)
str(rr <- hjkMpfr(rep(mpfr(0,128), 3), ff, control=list(info=TRUE)))


## Hooke-Jeeves solves high-dim. Rosenbrock function  {but slowly!}[胡克 -  Jeeves公司解决了高暗淡。 Rosenbrock函数{，但慢慢来！}]
rosenbrock <- function(x) {
    n <- length(x)
    sum (100*((x1 <- x[1n-1)])^2 - x[2:n])^2 + (x1 - 1)^2)
}

par0 <- rep(0, 10)
str(rb.db <- hjkMpfr(rep(0, 10), rosenbrock, control=list(info=TRUE)))

## rosenbrook() is quite slow with mpfr-numbers:[：＃rosenbrook（）是相当缓慢，MPFR号码：]
str(rb.M. <- hjkMpfr(mpfr(numeric(10), prec=128), rosenbrock,
                     control = list(tol = 1e-8, info=TRUE)))





##  Hooke-Jeeves does not work well on non-smooth functions[＃胡克，占道无法正常工作，对非光滑函数的]
nsf <- function(x) {
  f1 <- x[1]^2 + x[2]^2
  f2 <- x[1]^2 + x[2]^2 + 10 * (-4*x[1] - x[2] + 4)
  f3 <- x[1]^2 + x[2]^2 + 10 * (-x[1] - 2*x[2] + 6)
  max(f1, f2, f3)
}
par0 &lt;- c(1, 1) # true min 7.2 at (1.2, 2.4)[真正分钟7.2（1.2，2.4）]
h.d &lt;- hjkMpfr(par0,            nsf) # fmin=8 at xmin=(2,2)[FMIN = 8 XMIN =（2,2）]

## and this is not at all better (but slower!)[＃这是不是在所有的（但是更慢！）]
h.M <- hjkMpfr(mpfr(c(1,1), 128), nsf, control = list(tol = 1e-15))


## --&gt; demo(hjkMpfr) # -&gt; Fletcher's chebyquad function m = n -- residuals[＃ - >的演示（hjkMpfr）＃ - >弗莱彻的chebyquad功能的M = N  - 残差]

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