R语言:box.test()函数中文帮助文档(中英文对照)

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box.test(stats)
box.test()所属R语言包：stats

                                        Box-Pierce and Ljung-Box Tests
                                         箱Pierce和Ljung-BOX测试

                                         译者：生物统计家园网 机器人LoveR

描述----------Description----------

Compute the Box&ndashierce or Ljung–Box test statistic for examining the null hypothesis of independence in a given time series.  These are sometimes known as "portmanteau" tests.
在一个给定的时间序列研究独立的零假设，计算箱皮尔斯或Ljung-BOX测试统计。这些有时被称为“混成”测试。


用法----------Usage----------


Box.test(x, lag = 1, type = c("Box-Pierce", "Ljung-Box"), fitdf = 0)



参数----------Arguments----------

参数：x
a numeric vector or univariate time series.
一个数值向量或单变量时间序列。


参数：lag
the statistic will be based on lag autocorrelation coefficients.
将基于lag自相关系数的统计。


参数：type
test to be performed: partial matching is used.
测试执行：部分匹配使用。


参数：fitdf
number of degrees of freedom to be subtracted if x is a series of residuals.
自由度数减去x如果是一个系列的残差。


Details

详情----------Details----------

These tests are sometimes applied to the residuals from an ARMA(p, q) fit, in which case the references suggest a better approximation to the null-hypothesis distribution is obtained by setting fitdf = p+q, provided of course that lag > fitdf.
有时这些测试应用于残差ARMA(p, q)适合，在这种情况下提述提出一个更好的逼近零假设分布设置fitdf = p+q，当然提供lag > fitdf 。


值----------Value----------

A list with class "htest" containing the following components:
一类"htest"包含以下组件的列表：


参数：statistic
the value of the test statistic.
检验统计量的值。


参数：parameter
the degrees of freedom of the approximate chi-squared distribution of the test statistic (taking fitdf into account.
度的近似卡方检验统计量的分布（以考虑fitdf自由。


参数：p.value
the p-value of the test.
p值的测试。


参数：method
a character string indicating which type of test was performed.
一个字符串，表示执行的是哪种类型的测试。


参数：data.name
a character string giving the name of the data.
字符串提供的数据的名称。


注意----------Note----------

Missing values are not handled.
不处理缺失值。


作者（S）----------Author(s)----------


A. Trapletti



参考文献----------References----------

Distribution of residual correlations in autoregressive-integrated moving average time series models. Journal of the American Statistical Association, 65, 1509–1526.
On a measure of lack of fit in time series models. Biometrika 65, 297–303.
Time Series Models. 2nd Edition, Harvester Wheatsheaf, NY, pp. 44, 45.

举例----------Examples----------


x <- rnorm (100)
Box.test (x, lag = 1)
Box.test (x, lag = 1, type="Ljung")

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