R语言 schwartz97包 fitted-futures()函数中文帮助文档(中英文对照)

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fitted-futures(schwartz97)
fitted-futures()所属R语言包：schwartz97

                                        Extract Model Fitted Values
                                         提取模型的拟合值

                                         译者：生物统计家园网 机器人LoveR

描述----------Description----------

Function to extract fitted values from schwartz2f.fit-objects.
提取拟合值schwartz2f.fit对象的功能。


用法----------Usage----------



## S4 method for signature 'schwartz2f.fit'
fitted(object, data, ttm)




参数----------Arguments----------

参数：object
A schwartz2f.fit-object returned from schwartz2f.fit.
返回schwartz2f.fitAschwartz2f.fit对象。


参数：data
A matrix with futures prices.
矩阵与期货价格。


参数：ttm
A matrix with the corresponding times to maturity (see Details).
矩阵与相应时间至到期日（见详情）。


Details

详细信息----------Details----------

The elements of data and ttm have the following interpretation: data[i,j] denotes the futures price whose time to maturity was ttm[i,j] when it was observed. The unit of ttm was defined by the argument deltat of fit.schwartz2f.
的元素data和ttm有如下解释：data[i,j]表示，期货价格的时间，到期日为ttm[i,j]，当它被观察到。 ttm单位被定义的参数deltatfit.schwartz2f的。


值----------Value----------

A matrix containing the fitted values of the same dimension as data.
矩阵的拟合值的尺寸相同data。


（作者）----------Author(s)----------


Philipp Erb, David Luethi, Juri Hinz



参见----------See Also----------

fit.schwartz2f, schwartz2f.fit-class, resid.
fit.schwartz2f，schwartz2f.fit类resid。


实例----------Examples----------



data(futures)

## Estimate parameters for lumber data. Fit only 'mu', 'sigmaS',[＃参数估计对木材的数据。只适合亩，Sigma的，]
## 'sigmaE', and 'rho' (and stop after 100 iterations).[＃sigmaE，和rho沸石（及100次迭代后停止）。]
fit.obj <- fit.schwartz2f(futures$lumber$price, futures$lumber$ttm / 260,
                          opt.pars = c(s0 = FALSE, delta0 = FALSE, mu = TRUE,
                                       sigmaS = TRUE, kappa = FALSE, alpha = FALSE,
                                       sigmaE = TRUE, rho = TRUE, lambda = FALSE),
                          alpha = 0, kappa = 1.2, lambda = 0,
                          deltat = 1 / 260, control = list(maxit = 100))
fit.obj

## Get the fitted values[＃得到的拟合值]
fitted.futures <- fitted(fit.obj, futures$lumber$price, futures$lumber$ttm / 260)

par(mfrow = c(1, 3))
## Plot futures prices[图期货价格]
plot(as.ts(futures$lumber$price), plot.type = "single", ylab = "Futures prices",
     col = gray(seq(0.1, 0.9, length = 4)))
## Plot fitted values[＃图的拟合值]
plot(as.ts(fitted.futures), plot.type = "single", ylab = "Fitted values",
     col = gray(seq(0.1, 0.9, length = 4)))
## Plot relative difference[＃图相对差]
plot(as.ts((fitted.futures - futures$lumber$price) / fitted.futures), plot.type = "single",
     ylab = "Relative difference", col = gray(seq(0.1, 0.9, length = 4)))


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