如何估计多元回归回归模型显著性？

pyy

对于常规的多元回归模型，可以利用f检验和t检验分别估计模型显著性和回归系数显著性；如果样本量的数目要远远小于自变量的个数，且自变量间成共线性，则需要偏最小二乘回归或lasso回归，问题：如何检验回归模型的显著性和回归系数的显著性？