R语言 waveslim包 my.acf()函数中文帮助文档(中英文对照)

loveR

my.acf(waveslim)
my.acf()所属R语言包：waveslim

                                        Autocovariance Functions via the Discrete Fourier Transform
                                         通过离散傅立叶变换的自相关函数

                                         译者：生物统计家园网 机器人LoveR

描述----------Description----------

Computes the autocovariance function (ACF) for a time series or the cross-covariance function (CCF) between two time series.
计算的时间序列或两个时间序列之间的互协方差函数（CCF）的自相关函数（ACF）。


用法----------Usage----------


my.ccf(a, b)



参数----------Arguments----------

参数：x,a,b
time series
时间序列


Details

详细信息----------Details----------

The series is zero padded to twice its length before the discrete Fourier transform is applied.  Only the values corresponding to nonnegative lags are provided (for the ACF).
该系列是零填充到其长度的两倍的离散傅立叶变换被应用于之前。仅对应于非负滞后的值中所提供（ACF的）。


值----------Value----------

The autocovariance function for all nonnegative lags or the cross-covariance function for all lags.
所有非负滞后或互协方差函数的所有滞后的自相关函数。


（作者）----------Author(s)----------


B. Whitcher



实例----------Examples----------


data(ibm)
ibm.returns <- diff(log(ibm))
plot(1:length(ibm.returns) - 1, my.acf(ibm.returns), type="h",
     xlab="lag", ylab="ACVS", main="Autocovariance Sequence for IBM Returns")

转载请注明:出自 生物统计家园网(http://www.biostatistic.net)。


注：
注1：为了方便大家学习，本文档为生物统计家园网机器人LoveR翻译而成，仅供个人R语言学习参考使用，生物统计家园保留版权。
注2：由于是机器人自动翻译，难免有不准确之处，使用时仔细对照中、英文内容进行反复理解，可以帮助R语言的学习。
注3：如遇到不准确之处，请在本贴的后面进行回帖，我们会逐渐进行修订。