R语言 vrtest包 Joint.Wright()函数中文帮助文档(中英文对照)

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Joint.Wright(vrtest)
Joint.Wright()所属R语言包：vrtest

                                        A Joint Version of Wight's Rank and Sign Test
                                         怀特的排名和符号检验的联合版本

                                         译者：生物统计家园网 机器人LoveR

描述----------Description----------

This function returns joint or multiple version of Wright's rank and sign tests. The test takes the maximum value of the individual rank or sign tests, in the same manner as Chow-Denning test
这个函数返回怀特的排名和符号测试的联合或多个版本。考试采用个别职级或符号测试的最大值，周丹宁以同样的方式测试


用法----------Usage----------


Joint.Wright(y, kvec)



参数----------Arguments----------

参数：y
a vector of time series, typically  financial return
时间序列的向量，通常财务回报


参数：kvec
a vector of holding periods
一个向量的持有期


值----------Value----------

<table summary="R valueblock"> <tr valign="top"><td>Holding.Period </td> <td> holding periods used</td></tr> <tr valign="top"><td>JR1 </td> <td> Joint test based on R1 statistics</td></tr> <tr valign="top"><td>JR2 </td> <td> Joint test based on R2 statistics</td></tr> <tr valign="top"><td>JS1 </td> <td> Joint test based on S1 statistics</td></tr> </table>
<table summary="R valueblock"> <tr valign="top"> <TD> Holding.Period </ TD> <TD>持有期</ TD> </ TR> <TR VALIGN =“顶” > <TD> JR1  </ TD> <TD>联合测试基于R1统计的</ TD> </ TR> <tr valign="top"> <TD> JR2  </ TD> <TD>联合测试的基础上R2统计</ TD> </ TR> <tr valign="top"> <TD>JS1  </ TD> <TD>联合测试的基础上S1统计</ TD> </ TR> </ TABLE>


（作者）----------Author(s)----------


Jae H. Kim



参考文献----------References----------

Belaire-Franch G, Contreras D. Ranks and signs-based multiple variance ratio tests, Working paper, University of Valencia 2004.
Kim, J. H. and Shamsuddin, A., 2008, Are Asian Stock Markets Efficient? Evidence from New Multiple Variance Ratio Tests, Journal of Empirical Fiance 15(8), 518-532.

实例----------Examples----------


data(exrates)
y &lt;- exrates$ca                                # read Canadian exchange rate[读加拿大汇率]
nob <- length(y)
r &lt;- log(y[2:nob])-log(y[1nob-1)])           # log return calculation[登录回报率的计算]
kvec <- c(2,5,10)
Joint.Wright(r,kvec)

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