R语言 vrtest包 Auto.Q()函数中文帮助文档(中英文对照)

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Auto.Q(vrtest)
Auto.Q()所属R语言包：vrtest

                                        Automatic Portmanteau Test
                                         自动混成测试

                                         译者：生物统计家园网 机器人LoveR

描述----------Description----------

A robustified portmanteau test with automatic lag selection
选择自动延迟一个的抗差混成测试与


用法----------Usage----------


Auto.Q(y,lags)



参数----------Arguments----------

参数：y
financial return time series
财务回报的时间序列


参数：lags
maximum lag value, the default is 10
最大的滞后值，默认为10


值----------Value----------

<table summary="R valueblock"> <tr valign="top"><td>Stat </td> <td> Automatic portmanteau test statistic</td></tr> <tr valign="top"><td>value</td> <td> p-value of the test</td></tr> </table>
<table summary="R valueblock"> <tr valign="top"> <TD>Stat  </ TD> <TD>自动的混成测试统计</ TD> </ TR> <TR VALIGN =“顶部“<TD> Pvalue </ TD> <TD>测试的p值</ TD> </ TR> </ TABLE>


（作者）----------Author(s)----------


Jae H. Kim



参考文献----------References----------

Escanciano, J.C., Lobato, I.N. 2009a. An automatic portmanteau test for serial correlation. Journal of Econometrics 151, 140-149.
Charles, A. Darne, O. Kim, J.H. 2011, Small Sample Proeprties of Alternative Tests for Martingale Difference Hypothesis, Economics Letters, in press.

实例----------Examples----------


data(exrates)
y &lt;- exrates$ca                                # read Canadian exchange rate[读加拿大汇率]
nob <- length(y)
r &lt;- log(y[2:nob])-log(y[1nob-1)])           # log return calculation[登录回报率的计算]
Auto.Q(r)

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