R语言 VineCopula包 daxreturns()函数中文帮助文档(中英文对照)

loveR

daxreturns(VineCopula)
daxreturns()所属R语言包：VineCopula

                                        Major German Stocks
                                         德国主要的股票

                                         译者：生物统计家园网 机器人LoveR

描述----------Description----------

This data set contains transformed standardized residuals of daily log returns of 15 major German stocks represented in the index DAX observed from January 2005 to August 2009. Each time series is filtered using a GARCH(1,1) model with Student t innovations.
该数据集包含的15个主要代表的德国股票指数DAX观察到，从2005年1月至2009年8月的每天的log回报改造的标准化残差。每个时间序列的过滤，使用GARCH（1,1）模型与学生t创新。


格式----------Format----------

A data frame with 1158 observations on 15 variables. Column names correspond to ticker symbols of the stocks.
1158 15个变量观测数据框。列名对应的股票的股票代码。


源----------Source----------

Yahoo! Finance
雅虎财经


参见----------See Also----------

RVineStructureSelect
RVineStructureSelect


实例----------Examples----------


# load the data set[加载的数据集]
data(daxreturns)

# compute the empirical Kendall's tau matrix[计算经验Kendall的tau矩阵]
TauMatrix(daxreturns)

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注：
注1：为了方便大家学习，本文档为生物统计家园网机器人LoveR翻译而成，仅供个人R语言学习参考使用，生物统计家园保留版权。
注2：由于是机器人自动翻译，难免有不准确之处，使用时仔细对照中、英文内容进行反复理解，可以帮助R语言的学习。
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