R语言 vars包 predict()函数中文帮助文档(中英文对照)

loveR

predict(vars)
predict()所属R语言包：vars

                                        Predict method for objects of class varest and vec2var
                                         预测方法的类别varest和vec2var的对象

                                         译者：生物统计家园网 机器人LoveR

描述----------Description----------

Forecating a VAR object of class "varest" or of class "vec2var" with confidence bands.
预测的类varest或类vec2var置信区间的VAR对象。


用法----------Usage----------


## S3 method for class 'varest'
predict(object, ..., n.ahead = 10, ci = 0.95, dumvar = NULL)
## S3 method for class 'vec2var'
predict(object, ..., n.ahead = 10, ci = 0.95, dumvar = NULL)



参数----------Arguments----------

参数：object
An object of class "varest"; generated by VAR(), or an object of class "vec2var"; generated by vec2var().  
类的一个对象varest所产生的VAR()，或对象类的vec2var所产生的vec2var()。


参数：n.ahead
An integer specifying the number of forecast steps.
一个整数，指定数量的预测步骤。


参数：ci
The forecast confidence interval
预测的置信区间


参数：dumvar
Matrix for objects of class "vec2var" or "varest", if the dumvar argument in ca.jo() has been used or if the exogen argument in VAR() has been used, respectively. The matrix should have the same column dimension as in the call to ca.jo() or to VAR() and row dimension equal to n.ahead.
矩阵类的vec2var或varest，如果dumvar参数ca.jo()已使用的对象，或如果exogen参数VAR()，分别使用。的矩阵应该有相同的列维度在调用ca.jo()或VAR()和行维度等于n.ahead。


参数：...
Currently not used.
目前没有使用。


Details

详细信息----------Details----------

The n.ahead forecasts are computed recursively for the estimated VAR, beginning with h = 1, 2, …, n.ahead:  
n.ahead预测计算递归估计的VAR，开始h = 1, 2, …, n.ahead：

The variance-covariance matrix of the forecast errors is a function of Σ_u and Φ_s.
预测误差的方差 - 协方差矩阵是一个功能Σ_u和Φ_s。


值----------Value----------

A list with class attribute "varprd" holding the following elements:<br>
类属性varprd持下列元素：参考列表


参数：fcst
A list of matrices per endogenous variable containing the forecasted values with lower and upper bounds as well as the confidence interval.  
内生变量的预测值的上限和下限，以及置信区间矩阵的每一个列表。


参数：endog
Matrix of the in-sample endogenous variables.
在样品内生变量矩阵。


参数：model
The estimated VAR object.
估计VAR object。


参数：exo.fcst
If applicable provided values of exogenous variables, otherwise NULL.
如果适用外生变量的值，否则NULL。


（作者）----------Author(s)----------


Bernhard Pfaff



参考文献----------References----------

University Press, Princeton.
Analysis, Springer, New York.  

参见----------See Also----------

VAR, vec2var, plot, fanchart
VAR，vec2var，plot，fanchart


实例----------Examples----------


data(Canada)
var.2c <- VAR(Canada, p = 2, type = "const")
predict(var.2c, n.ahead = 8, ci = 0.95)

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