arch.test(vars)
arch.test()所属R语言包：vars
ARCH-LM test
ARCH-LM检验
译者：生物统计家园网 机器人LoveR
描述----------Description----------
This function computes univariate and multivariate ARCH-LM tests for a VAR(p).
此函数计算单变量和多变量的VAR（P）的ARCH-LM检验。
用法----------Usage----------
arch.test(x, lags.single = 16, lags.multi = 5, multivariate.only = TRUE)
参数----------Arguments----------
参数：x
Object of class "varest"; generated by VAR(), or an object of class "vec2var"; generated by vec2var().
类的对象varest所产生的VAR()，或对象类的vec2var所产生的vec2var()。
参数：lags.single
An integer specifying the lags to be used for the univariate ARCH statistics.
一个整数，指定用于单变量ARCH统计的滞后。
参数：lags.multi
An integer specifying the lags to be used for the multivariate ARCH statistic.
一个整数，指定用于多变量ARCH统计的滞后。
参数：multivariate.only
If TRUE (the default), only the multivariate test statistic is computed.
如果TRUE（默认值），只有多元的检验统计量的计算。
Details
详细信息----------Details----------
The multivariate ARCH-LM test is based on the following regression (the univariate test can be considered as special case of the exhibtion below and is skipped):
多元ARCH-LM测试是基于以下的回归（单变量的测试可以被视为特殊情况展览品下面，被跳过）：
whereby \bold{v}_t assigns a spherical error process and vech is the column-stacking operator for symmetric matrices that stacks the columns from the main diagonal on downwards. The dimension of \bold{β}_0 is \frac{1}{2}K(K +1) and for the coefficient matrices B_i with i=1, …, q, \frac{1}{2}K(K +1) \times \frac{1}{2}K(K +1). The null hypothesis is: H_0 := B_1 = B_2 = … = B_q = 0 and the alternative is: H_1: B_1 \neq 0 or B_2 \neq 0 or … B_q \neq 0. The test statistic is:
据此，\bold{v}_t分配球的错误的过程和vech是运营商为对称矩阵的列堆叠，堆叠的主对角线上向下的列。 \bold{β}_0的尺寸是\frac{1}{2}K(K +1)和为系数矩阵B_ii=1, …, q，\frac{1}{2}K(K +1) \times \frac{1}{2}K(K +1)。零假设是：H_0 := B_1 = B_2 = … = B_q = 0和另一种方法是：H_1: B_1 \neq 0 or B_2 \neq 0 or … B_q \neq 0的。检验统计量是：
with
同
and \hat{Ω} assigns the covariance matrix of the above defined regression model. This test statistic is distributed as χ^2(qK^2(K+1)^2/4).
和\hat{Ω}分配上述定义的回归模型的协方差矩阵。这个检验统计量的分布χ^2(qK^2(K+1)^2/4)。
值----------Value----------
A list with class attribute "varcheck" holding the following elements:<br>
类属性varcheck持下列元素：参考列表
参数：resid
A matrix with the residuals of the VAR.
一个矩阵的残差的VAR。
参数：arch.uni
A list with objects of class "htest" containing the univariate ARCH-LM tests per equation. This element is only returned if multivariate.only = FALSE is set.
列表类的htest包含单变量ARCH-LM检验每个方程的对象。此元素只返回，如果multivariate.only = FALSE设置。
参数：arch.mul
An object with class attribute "htest" containing the multivariate ARCH-LM statistic.
一个对象类的属性htest包含多元ARCH-LM统计。
注意----------Note----------
This function was named arch in earlier versions of package vars; it is now deprecated. See vars-deprecated too.
此功能被命名为arch在早期版本的包vars;它现在已经过时。见vars-deprecated太。
（作者）----------Author(s)----------
Bernhard Pfaff
参考文献----------References----------
Systems Using PcFiml 9.0 for Windows, International Thomson Business Press, London.
with estimates of the variance of United Kingdom inflation, Econometrica, 50: 987-1007.
University Press, Princeton.
Analysis, Springer, New York.
参见----------See Also----------
VAR, vec2var, resid, plot
VAR，vec2var，resid，plot
实例----------Examples----------
data(Canada)
var.2c <- VAR(Canada, p = 2, type = "const")
arch.test(var.2c)
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注：
注1：为了方便大家学习，本文档为生物统计家园网机器人LoveR翻译而成，仅供个人R语言学习参考使用，生物统计家园保留版权。
注2：由于是机器人自动翻译，难免有不准确之处，使用时仔细对照中、英文内容进行反复理解，可以帮助R语言的学习。
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发表于 2012-10-1 14:27:45
