R语言 urca包 ur.za()函数中文帮助文档(中英文对照)

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ur.za(urca)
ur.za()所属R语言包：urca

                                        Zivot \& Andrews Unit Root Test
                                         Zivot \＆安德鲁斯单位根检验。

                                         译者：生物统计家园网 机器人LoveR

描述----------Description----------

Performs the Zivot \& Andrews unit root test, which allows a break at an unknown point in either the intercept, the linear trend or in both.
执行Zivot \＆安德鲁斯单位根检验，它允许在一个未知的点中的截距，线性的趋势，或在两个截断。


用法----------Usage----------


ur.za(y, model = c("intercept", "trend", "both"), lag=NULL)



参数----------Arguments----------

参数：y
Vector to be tested for a unit root.
一个单位根测试向量。


参数：model
Specification if the potential break occured in either the intercept, the linear trend or in both.
如果截距，线性的趋势，或在两个错误的潜在破规范。


参数：lag
The highest number of lagged endogenous differenced variables to be included in the test regression
人数最多的滞后内生的差分变量包括在测试回归


Details

详细信息----------Details----------

This test is based upon the recursive estimation of a test regression. The test statistic is defined as the minimum t-statistic of the coeffcient of the lagged endogenous variable.
此测试根据测试回归的递归估计。的滞后的内源性变量的系数可最小t-统计量的检验统计量被定义为。


值----------Value----------

An object of class ur.za.
对象的类ur.za。


（作者）----------Author(s)----------


Bernhard Pfaff



参考文献----------References----------

Great Crash, the Oil-Price Shock, and the Unit-Root Hypothesis, Journal of Business \& Economic Statistics, 10(3), 251–270.
'Discussion Papers (CFDPs)'.

参见----------See Also----------

ur.za-class
ur.za-class


实例----------Examples----------


data(nporg)
gnp <- na.omit(nporg[, "gnp.r"])
za.gnp <- ur.za(gnp, model="both", lag=2)
summary(za.gnp)

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