ur.df-class(urca)
ur.df-class()所属R语言包：urca
Representation of class ur.df
表示类ur.df的
译者：生物统计家园网 机器人LoveR
描述----------Description----------
This class contains the relevant information by applying the augmented Dickey-Fuller unit root test to a time series.
这个类包含了相关的信息，通过应用增广迪基 - 富勒单位根检验的时间序列。
插槽----------Slots----------
y: Object of class "vector": The time series to
y：对象的类"vector"：时间系列
model: Object of class "character": The type of the deterministic part, either "none", "drift" or
model：类的对象"character"：确定性的类型，是"none"，"drift"
lags: Object of class "integer": Number of lags
lags：对象类的滞后阶数"integer"：
cval: Object of class "matrix": Critical values
cval：对象的类"matrix"：临界值
teststat: Object of class "matrix": Value of
teststat：对象的类"matrix"：价值
testreg: Object of class "ANY": The summary
testreg：类的对象"ANY"：摘要
res: Object of class "vector": The residuals of
res：对象的类"vector"：残差的
test.name: Object of class "character": The
test.name：对象类"character"：
扩展----------Extends----------
Class urca, directly.
类urca，直接。
方法----------Methods----------
Type showMethods(classes="ur.df") at the R prompt for a complete list of methods which are available for this class.
类型showMethods(classes="ur.df")在R提示符下这个类的方法，这些方法的完整列表。
Useful methods include
有用的方法包括：
show: test statistic.
show：检验统计量。
summary: like show, but critical value and summary of
summary：喜欢的节目，但临界值和总结
plot: Residual plot, acfs' and pacfs'.
plot：残差图，ACFS“和pacfs”。
（作者）----------Author(s)----------
Bernhard Pfaff
参考文献----------References----------
Estimators For Autoregressive Time Series with a Unit Root, Journal of the American Statistical Association, 75, 427–431.
for Autoregressive Time Series with a Unit Root, Econometrica, 49, 1057–1072.
参见----------See Also----------
ur.df and urca-class
ur.df和urca-class
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发表于 2012-10-1 13:38:05
