bh6lrtest(urca)
bh6lrtest()所属R语言包：urca
Likelihood ratio test for restrictions under partly known beta in
似然比检验的限制，根据部分已知的β
译者：生物统计家园网 机器人LoveR
描述----------Description----------
This function estimates a restricted VAR, where some restrictions are placed on r1 cointegrating relations which are chosen in the space of the matrix H. The test statistic is distributed as χ^2 with (p-s-r2)r1 degrees of freedom, with s equal to the number of columns of \bold{H}, r1 the number of cointegrating relations in the first partition and r2 the number of cointegrating relations in the second partition which will be estimated without any restrictions.
此函数估计某些限制，其中被放置在一个受限制的VARr1协整矩阵H的空间中的被选择的关系，这种关系的检验统计量的分布作为χ^2(p-s-r2)r1度自由，s的列数等于\bold{H}，r1协整关系在第一分区的数目r2协整关系，在第二个分区的数目没有任何限制，将被估计。
用法----------Usage----------
bh6lrtest(z, H, r, r1, conv.val = 0.0001, max.iter = 50)
参数----------Arguments----------
参数：z
An object of class ca.jo.
对象的类ca.jo。
参数：H
The (p \times s) matrix containing the known cointegration relations.
(p \times s)基质中含有已知的协整关系。
参数：r
The count of cointegrating relationships; <br> inferred from summary(ca.jo-object).<br>
计数的协整关系;参考推断summary(ca.jo-object)。<BR>
参数：r1
The count of cointegrating relationships in the first partition of the cointegration space; <br>
协整关系的协整空间中的第一个分区的计数参考;
参数：conv.val
The convergence value of the algorithm. (see details); <br>
的算法的收敛值。 （见详情）;参考
参数：max.iter
The maximal number of iterations.
的最大数目的迭代。
Details
详细信息----------Details----------
Please note, that the following ordering of the dimensions should be obeyed: r1 ≤q s ≤q p - r2. A two-step algorithm is used to determine the eigen values of the restricted model. Convergence is achieved if the quadratic norm of the eigen values is smaller than conv.val.
请注意，应遵守以下顺序尺寸：r1 ≤q s ≤q p - r2。一个两步骤的算法被用来限制模型，以确定本征值。实现收敛，如果二次准则的本征值是小于conv.val。
值----------Value----------
An object of class cajo.test.
对象的类cajo.test。
（作者）----------Author(s)----------
Bernhard Pfaff
参考文献----------References----------
Autoregressive Models, Oxford University Press, Oxford.
multivariate cointegration analysis of the PPP and the UIP for UK, Journal of Econometrics, 53, 211–244.
参见----------See Also----------
ca.jo, alrtest, ablrtest, blrtest, bh5lrtest, cajo.test-class, ca.jo-class and urca-class.
ca.jo，alrtest，ablrtest，blrtest，bh5lrtest，cajo.test-class，ca.jo-class和urca-class。
实例----------Examples----------
data(UKpppuip)
attach(UKpppuip)
dat1 <- cbind(p1, p2, e12, i1, i2)
dat2 <- cbind(doilp0, doilp1)
H1 <- ca.jo(dat1, type='trace', K=2, season=4, dumvar=dat2)
H6 <- matrix(c(1,0,0,0,0, 0,1,0,0,0, 0,0,1,0,0), c(5,3))
bh6lrtest(z=H1, H=H6, r=2, r1=1, conv.val=0.0001, max.iter=50)
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发表于 2012-10-1 13:33:54
