R语言 urca包 ablrtest()函数中文帮助文档(中英文对照)

loveR

ablrtest(urca)
ablrtest()所属R语言包：urca

                                        Likelihood ratio test for restrictions on alpha and beta
                                         α和β的限制似然比检验

                                         译者：生物统计家园网 机器人LoveR

描述----------Description----------

This function estimates a restricted VAR, where the restrictions are based upon \bold{α}, i.e. the loading vectors and \bold{β}, i.e the matrix of cointegration vectors. The test statistic is distributed as χ^2 with (p-m)r + (p-s)r degrees of freedom, with m equal to the columns of the restricting matrix \bold{A}, s equal to the columns of the restricting matrix \bold{H} and p the order of the VAR.
此功能估计受限制的VAR，这里的限制是基于\bold{α}，即负载向量和\bold{β}，即协整向量矩阵。的检验统计量的分布作为χ^2与(p-m)r + (p-s)r自由度，m等于限制矩阵\bold{A}，s等于列的列的限制矩阵\bold{H}和p的VAR的顺序。


用法----------Usage----------


ablrtest(z, H, A, r)



参数----------Arguments----------

参数：z
An object of class ca.jo.
对象的类ca.jo。


参数：H
The (p \times s) matrix containing the restrictions on \bold{β}.
(p \times s)基质中含有的限制\bold{β}。


参数：A
The (p \times m) matrix containing the restrictions on \bold{α}.
(p \times m)基质中含有的限制\bold{α}。


参数：r
The count of cointegrating relationships; <br> inferred from summary(ca.jo-object).
计数的协整关系;参考推断summary(ca.jo-object)。


Details

详细信息----------Details----------

The restricted \bold{&alpha;} matrix, as well as \bold{&beta;} is normalised with respect to the first variable.
受限制的\bold{&alpha;}矩阵，以及\bold{&beta;}被归一相对于第一可变。


值----------Value----------

An object of class cajo.test.
对象的类cajo.test。


（作者）----------Author(s)----------


Bernhard Pfaff



参考文献----------References----------

Inference on Cointegration &ndash; with Applications to the Demand for Money, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 52, 2, 169&ndash;210.
Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models, Econometrica, Vol. 59, No. 6, 1551&ndash;1580.

参见----------See Also----------

ca.jo, alrtest, blrtest, cajo.test-class, ca.jo-class and urca-class.
ca.jo，alrtest，blrtest，cajo.test-class，ca.jo-class和urca-class。


实例----------Examples----------


data(denmark)
sjd <- denmark[, c("LRM", "LRY", "IBO", "IDE")]
sjd.vecm <- ca.jo(sjd, ecdet = "const", type="eigen", K=2, spec="longrun",
season=4)
HD1 <- matrix(c(1, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 1), c(5,3))
DA <- matrix(c(1,0,0,0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1), c(4,3))
summary(ablrtest(sjd.vecm, H=HD1, A=DA, r=1))

转载请注明:出自 生物统计家园网(http://www.biostatistic.net)。


注：
注1：为了方便大家学习，本文档为生物统计家园网机器人LoveR翻译而成，仅供个人R语言学习参考使用，生物统计家园保留版权。
注2：由于是机器人自动翻译，难免有不准确之处，使用时仔细对照中、英文内容进行反复理解，可以帮助R语言的学习。
注3：如遇到不准确之处，请在本贴的后面进行回帖，我们会逐渐进行修订。