R语言 tseries包 summary.garch()函数中文帮助文档(中英文对照)

loveR

summary.garch(tseries)
summary.garch()所属R语言包：tseries

                                        Summarizing GARCH Model Fits
                                         综合GARCH模型适用于

                                         译者：生物统计家园网 机器人LoveR

描述----------Description----------

Methods for creating and printing summaries of GARCH model fits.
创建和打印摘要GARCH模型拟合的方法。


用法----------Usage----------


## S3 method for class 'garch'
summary(object, ...)
## S3 method for class 'summary.garch'
print(x, digits = max(3, getOption("digits") - 3),
      signif.stars = getOption("show.signif.stars"), ...)



参数----------Arguments----------

参数：object
an object of class "garch"; usually, a result of a call to garch.
类的一个对象"garch";通常情况下，调用garch的结果。


参数：x
an object of class "summary.garch"; usually, a result of a call to the summary method for objects of class "garch".
类的一个对象"summary.garch";通常情况下，结果的总结方法的调用对象的类"garch"。


参数：digits, signif.stars
see printCoefmat.
看到printCoefmat。


参数：...
further arguments passed to or from other methods.
进一步的参数传递给其他方法。


Details

详细信息----------Details----------

summary computes the asymptotic standard errors of the coefficient estimates from an outer-product approximation of the Hessian evaluated at the estimates, see Bollerslev (1986).  It furthermore tests the residuals for normality and remaining ARCH effects, see jarque.bera.test and Box.test.
summary计算的系数估计的渐近标准误差从外产品近似的Hessian评价估计，Bollerslev（1986）。此外，它测试正常和剩余的ARCH效应的残差，请参阅jarque.bera.test和Box.test。


值----------Value----------

A list of class "summary.garch".
的列表类"summary.garch"。


参考文献----------References----------

Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. Journal of Econometrics 31, 307–327.

参见----------See Also----------

garch
garch

转载请注明:出自 生物统计家园网(http://www.biostatistic.net)。


注：
注1：为了方便大家学习，本文档为生物统计家园网机器人LoveR翻译而成，仅供个人R语言学习参考使用，生物统计家园保留版权。
注2：由于是机器人自动翻译，难免有不准确之处，使用时仔细对照中、英文内容进行反复理解，可以帮助R语言的学习。
注3：如遇到不准确之处，请在本贴的后面进行回帖，我们会逐渐进行修订。