R语言 tseries包 portfolio.optim()函数中文帮助文档(中英文对照)

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portfolio.optim(tseries)
portfolio.optim()所属R语言包：tseries

                                        Portfolio Optimization
                                         投资组合优化

                                         译者：生物统计家园网 机器人LoveR

描述----------Description----------

Computes an efficient portfolio from the given return series x in the mean-variance sense.
从给定的收益率序列计算一个有效的投资组合x的均值 - 方差的意义。


用法----------Usage----------


## Default S3 method:[默认方法]
portfolio.optim(x, pm = mean(x), riskless = FALSE,
                shorts = FALSE, rf = 0.0, reslow = NULL, reshigh = NULL,
                covmat = cov(x), ...)



参数----------Arguments----------

参数：x
a numeric matrix or multivariate time series consisting of a series of returns.
一个数字矩阵和多变量时间序列包括一系列的回报。


参数：pm
the desired mean portfolio return.
所需的平均投资组合的回报。


参数：riskless
a logical indicating whether there is a riskless lending and borrowing rate.
逻辑表明是否存在无风险的贷款和借款利率。


参数：shorts
a logical indicating whether shortsales on the risky securities are allowed.  
一个逻辑指示是否允许shortsales的风险证券。


参数：rf
the riskfree interest rate.
无风险利率。


参数：reslow
a vector specifying the (optional) lower bound on allowed portfolio weights.   
一个向量指定（可选）允许的投资组合权重的约束。


参数：reshigh
a vector specifying the (optional) upper bound on allowed portfolio weights.  
（可选）上指定一个向量允许的投资组合权重的约束。


参数：covmat
the covariance matrix of asset returns.
资产收益率的协方差矩阵。


参数：...
further arguments to be passed from or to methods.
进一步从参数传递的方法。


Details

详细信息----------Details----------

The computed portfolio has the desired expected return pm and no other portfolio exists, which has the same mean return, but a smaller variance. Inequality restrictions of the form w_l <= w <= w_h can be imposed using the reslow and reshigh vectors. An alternative covariance matrix estimate can be supplied via the covmat argument. To solve the quadratic program, solve.QP is used.
计算投资组合所需的预期回报pm和没有其他投资组合的存在，具有相同的平均收益率，但更小的方差。不等式约束的形式w_l <= w <= w_h可被判处使用reslow和reshigh向量。 covmat参数可以通过提供一种替代的协方差矩阵估计。为了解决二次规划，solve.QP使用。

portfolio.optim is a generic function with methods for multivariate "ts" and default for matrix.
portfolio.optim是一个泛型函数与多元"ts"和default矩阵的方法。

Missing values are not allowed.
遗漏值是不允许的。


值----------Value----------

A list containing the following components:
一个列表，其中包含以下组件：


参数：pw
the portfolio weights.
投资组合权重。


参数：px
the returns of the overall portfolio.
对整体投资组合的回报。


参数：pm
the expected portfolio return.
预期投资组合的回报。


参数：ps
the standard deviation of the portfolio returns.
的投资组合回报率的标准差。


（作者）----------Author(s)----------


A. Trapletti



参考文献----------References----------

Investment Analysis, 4th Edition, Wiley, NY, pp. 65-93.
Financial Economics, Elsevier, NY, pp. 59-82.

参见----------See Also----------

solve.QP
solve.QP


实例----------Examples----------


x <- rnorm(1000)
dim(x) <- c(500,2)
res <- portfolio.optim(x)
res$pw

X <- diff(log(as.zoo(EuStockMarkets)))
res &lt;- portfolio.optim(X)                 ## Long only[＃龙]
res$pw
res &lt;- portfolio.optim(X, shorts=TRUE)    ## Long/Short[＃长/短]
res$pw

转载请注明:出自 生物统计家园网(http://www.biostatistic.net)。


注：
注1：为了方便大家学习，本文档为生物统计家园网机器人LoveR翻译而成，仅供个人R语言学习参考使用，生物统计家园保留版权。
注2：由于是机器人自动翻译，难免有不准确之处，使用时仔细对照中、英文内容进行反复理解，可以帮助R语言的学习。
注3：如遇到不准确之处，请在本贴的后面进行回帖，我们会逐渐进行修订。
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