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po.test(tseries)
po.test()所属R语言包：tseries

                                        Phillips–Ouliaris Cointegration Test
                                         十字Ouliaris协整检验

                                         译者：生物统计家园网 机器人LoveR

描述----------Description----------

Computes the Phillips-Ouliaris test for the null hypothesis that x is not cointegrated.
计算x没有协整关系的零假设的的十字Ouliaris测试。


用法----------Usage----------


po.test(x, demean = TRUE, lshort = TRUE)



参数----------Arguments----------

参数：x
a matrix or multivariate time series.
矩阵和多变量时间序列。


参数：demean
a logical indicating whether an intercept is included in the cointegration regression or not.
逻辑表示截距是否包括在协整回归或不。


参数：lshort
a logical indicating whether the short or long version of the truncation lag parameter is used.
逻辑表明，无论或长或短的版本的截断滞后参数的使用。


Details

详细信息----------Details----------

The Phillips-Perron Z(alpha) statistic for a unit root in the residuals of the cointegration regression is computed, see also pp.test. The unit root is estimated from a regression of the first variable (column) of x on the remaining variables of x without a constant and a linear trend.  To estimate sigma^2 the Newey-West estimator is used.  If lshort is TRUE, then the truncation lag parameter is set to trunc(n/100), otherwise trunc(n/30) is used.  The p-values are interpolated from Table Ia and Ib, p. 189 of Phillips and Ouliaris (1990).  If the computed statistic is outside the table of critical values, then a warning message is generated.
十字门阶Z（α）协整回归的残差进行单位根统计计算，也pp.test。从回归的第一个变量（列）的单位根估计x在剩余的变量x没有一个常数和线性趋势的。为了估计sigma^2纽维方估计使用。 lshort如果是TRUE，然后截断滞后参数设置为trunc(n/100)，否则trunc(n/30)使用。的p值被内插从表Ia和Ib的检测号码。 189的菲利普斯和Ouliaris（1990）。如果计算出的统计数据是在表外的临界值，然后生成一条警告消息。

The dimension of x is restricted to six variables.  Missing values are not handled.
维度x限于六个变量。不处理缺失值。


值----------Value----------

A list with class "htest" containing the following components:
列表类"htest"包含以下组件：


参数：statistic
the value of the test statistic.
检验统计量的值。


参数：parameter
the truncation lag parameter.
的截断滞后参数。


参数：p.value
the p-value of the test.
的p值的测试。


参数：method
a character string indicating what type of test was performed.  
一个字符串，表示什么类型的测试进行。


参数：data.name
a character string giving the name of the data.
给出的数据的名称的字符串。


（作者）----------Author(s)----------


A. Trapletti



参考文献----------References----------

Asymptotic Properties of Residual Based Tests for Cointegration. Econometrica 58, 165–193.

参见----------See Also----------

pp.test
pp.test


实例----------Examples----------


x <- ts(diffinv(matrix(rnorm(2000),1000,2)))  # no cointegration[没有协整]
po.test(x)

x <- diffinv(rnorm(1000))
y <- 2.0-3.0*x+rnorm(x,sd=5)
z &lt;- ts(cbind(x,y))  # cointegrated[协整关系]
po.test(z)

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