R语言 tseries包 maxdrawdown()函数中文帮助文档(中英文对照)

loveR

maxdrawdown(tseries)
maxdrawdown()所属R语言包：tseries

                                        Maximum Drawdown or Maximum Loss
                                         最大的亏损或最大损失

                                         译者：生物统计家园网 机器人LoveR

描述----------Description----------

This function computes the maximum drawdown or maximum loss of the univariate time series (or vector) x.
此函数计算的最大跌幅的单变量时间序列的最大损失（或矢量）x的。


用法----------Usage----------


maxdrawdown(x)



参数----------Arguments----------

参数：x
a numeric vector or univariate time series.
一个数值向量或单变量时间序列。


Details

详细信息----------Details----------

The max drawdown or max loss statistic is defined as the maximum value drop after one of the peaks of x. For financial instruments the max drawdown represents the worst investment loss for a buy-and-hold strategy invested in x.
最大缩编或最大损失统计的最高值下降被定义为后的峰值x之一。对于金融工具的最大提取买入并持有策略投资x最糟糕的投资损失。


值----------Value----------

A list containing the following three components:
一个列表，包含以下三部分组成：


参数：maxdrawdown
double representing the max drawdown or max loss statistic.
双最大的缩编或最大损失统计。


参数：from
the index (or vector of indices) where the max drawdown period starts.  
指数（或矢量指数）的最大提款期开始。


参数：to
the index (or vector of indices) where the max drawdown period ends.  
指数（或矢量指数）的最大提款期结束。


（作者）----------Author(s)----------


A. Trapletti



参见----------See Also----------

sterling
sterling


实例----------Examples----------


# Toy example[玩具的例子]
x <- c(1:10, 9:7, 8:14, 13:8, 9:20)
mdd <- maxdrawdown(x)
mdd

plot(x)
segments(mdd$from, x[mdd$from], mdd$to, x[mdd$from], col="grey")
segments(mdd$from, x[mdd$to], mdd$to, x[mdd$to], col="grey")
mid <- (mdd$from + mdd$to)/2
arrows(mid, x[mdd$from], mid, x[mdd$to], col="red", length = 0.16)

# Realistic example[现实的例子]
data(EuStockMarkets)
dax <- log(EuStockMarkets[,"DAX"])
mdd <- maxdrawdown(dax)
mdd

plot(dax)
segments(time(dax)[mdd$from], dax[mdd$from],
         time(dax)[mdd$to], dax[mdd$from], col="grey")
segments(time(dax)[mdd$from], dax[mdd$to],
         time(dax)[mdd$to], dax[mdd$to], col="grey")
mid <- time(dax)[(mdd$from + mdd$to)/2]
arrows(mid, dax[mdd$from], mid, dax[mdd$to], col="red", length = 0.16)

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