R语言 tseries包 kpss.test()函数中文帮助文档(中英文对照)

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kpss.test(tseries)
kpss.test()所属R语言包：tseries

                                        KPSS Test for Stationarity
                                         KPSS测试平稳

                                         译者：生物统计家园网 机器人LoveR

描述----------Description----------

Computes the Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) test for the null hypothesis that x is level or trend stationary.
计算恰恰是 - 菲利普斯 - 施密特信（KPSS）检验的零假设，x是水平或趋势平稳。


用法----------Usage----------


kpss.test(x, null = c("Level", "Trend"), lshort = TRUE)



参数----------Arguments----------

参数：x
a numeric vector or univariate time series.
一个数值向量或单变量时间序列。


参数：null
indicates the null hypothesis and must be one of "Level" (default) or "Trend".  You can specify just the initial letter.
表示零假设，必须有一个"Level"（默认）或"Trend"。您可以只指定的首字母。


参数：lshort
a logical indicating whether the short or long version of the truncation lag parameter is used.
逻辑表明，无论或长或短的版本的截断滞后参数的使用。


Details

详细信息----------Details----------

To estimate sigma^2 the Newey-West estimator is used. If lshort is TRUE, then the truncation lag parameter is set to trunc(3*sqrt(n)/13), otherwise trunc(10*sqrt(n)/14) is used.  The p-values are interpolated from Table 1 of Kwiatkowski et al. (1992). If the computed statistic is outside the table of critical values, then a warning message is generated.
为了估计sigma^2纽维方估计使用。 lshort如果是TRUE，然后截断滞后参数设置为trunc(3*sqrt(n)/13)，否则trunc(10*sqrt(n)/14)使用。的p值被内插Kwiatkowski博士等人从表1中。 （1992）。如果计算出的统计数据是在表外的临界值，然后生成一条警告消息。

Missing values are not handled.
不处理缺失值。


值----------Value----------

A list with class "htest" containing the following components:
列表类"htest"包含以下组件：


参数：statistic
the value of the test statistic.
检验统计量的值。


参数：parameter
the truncation lag parameter.
的截断滞后参数。


参数：p.value
the p-value of the test.
的p值的测试。


参数：method
a character string indicating what type of test was performed.  
一个字符串，表示什么类型的测试进行。


参数：data.name
a character string giving the name of the data.
给出的数据的名称的字符串。


（作者）----------Author(s)----------


A. Trapletti



参考文献----------References----------

Testing the Null Hypothesis of Stationarity against the Alternative of a Unit Root. Journal of Econometrics 54, 159–178.

参见----------See Also----------

pp.test
pp.test


实例----------Examples----------


x <- rnorm(1000)  # is level stationary[是水平的固定]
kpss.test(x)

y <- cumsum(x)  # has unit root[单位根]
kpss.test(y)

x <- 0.3*(1:1000)+rnorm(1000)  # is trend stationary[是趋势平稳]
kpss.test(x, null = "Trend")

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