R语言 tsDyn包 TVECM.sim()函数中文帮助文档(中英文对照)

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TVECM.sim(tsDyn)
TVECM.sim()所属R语言包：tsDyn

                                        Simulation and bootstrap of bivariate VECM/TVECM
                                         模拟和自举的二元VECM / TVECM

                                         译者：生物统计家园网 机器人LoveR

描述----------Description----------

Estimate or bootstraps a multivariate Threshold VAR
估计或鞋套一个多元的阈值VAR


用法----------Usage----------


TVECM.sim(data,B,TVECMobject, nthresh=1, Thresh, beta, n=200, lag=1, type=c("simul","boot", "check"),  include = c("const", "trend","none", "both"), starting=NULL, innov=rmnorm(n, mean=0, varcov=varcov), varcov=diag(1,k), show.parMat=FALSE)



参数----------Arguments----------

参数：data
matrix of parameter to simulate
矩阵的参数，以模拟


参数：B
Matrix of coefficients to simulate
的系数矩阵，以模拟


参数：TVECMobject
Object computed by function TVECM() or linear VECM
由：函数TVECM（）或线性VECM计算的对象


参数：nthresh
number of threshold (see details)
阈值（见详情）


参数：Thresh
The threshold value(s). Vector of length nthresh
的阈值的值（s）。向量的长度nthresh的


参数：beta
The cointegrating value
协整值


参数：n
Number of observations to create when type="simul"
创建时的观测值的数量=“模拟器上”


参数：lag
Number of lags to include in each regime
包括在每一个政权的滞后阶数


参数：type
Whether a bootstrap or simulation is to employ. See details
无论是采用自举或模拟。查看详细资料


参数：include
Type of deterministic regressors to include. NOT WORKING PROPERLY CURRENTLY if not const
确定性回归量包括的类型。如果不妥善目前不是const


参数：starting
Starting values when a simulation with given parameter matrix is made
开始时，给定的参数矩阵的模拟值


参数：innov
Innovations used for simulation. Should be matrix of dim nxk. By default multivariate normal.
创新用于模拟。如果是矩阵昏暗的脑血康。默认情况下，多变量常态。


参数：varcov
Variance-covariance matrix for the innovations. By default multivariate normal is used.
方差 - 协方差矩阵的创新。默认情况下，多元正常使用。


参数：show.parMat
Logical. Should the parameter matrix be shown? Useful to understand how to give right input
逻辑。如果参数矩阵显示？了解如何让正确的输入


Details

详细信息----------Details----------

This function offers the possibility to generate series following a VECM/TVECM from two approaches: bootstrap or simulation.
此功能提供了可能产生一系列引导或模拟两种方法：一个的的VECM / TVECM从。

When the parameter matrix is given, on can only simulate a VECM (nthresh=0) or TVECM (nthresh=1 or 2). One can have a specification with constant (default), trend, both or none (see arg include). Order in parameters is ECT/include/lags for VECM and ECT1/include1/lags1/ECT2/include2/lags2 for TVECM.
当给定的参数矩阵，只能模拟VECM（nthresh = 0）或TVECM（nthresh = 1或2）。我们可以以不变（默认），有一个规范的趋势，或没有（ARG包括）。订购的参数是ECT /包括/为TVECM为VECM并ECT1/include1/lags1/ECT2/include2/lags2的滞后的。

The argument beta is the contegrating value on the right side of the long-run relationship, and hence the function use the vector (1,-beta). The innovations can be given by the user (a matrix of dim nxk,here n does not include the starting values!), by default it uses a multivariate normal distribution, with covariance matrix specified by varcov.
的引数β是contegrating的的值的右侧，术语运行的关系，并因此该函数使用的向量（1-β）。创新可以由用户（矩阵昏暗的脑血康，这里n不包括初始值！），默认情况下，它采用的是多元正态分布，varcov指定的协方差矩阵。

The starting values (of dim lags x k) can be given. The user should take care for their choice, since it is not sure that the simulated values will cross the threshold even once. Notice that only one cointegrating value is allowed. User interested in simulating a VECM with more cointegrating values should do use the VAR representation and use TVAR.sim.
的初始值（昏暗的滞后XK）可以得到。用户应该照顾他们的选择，因为它是不知道的模拟值将跨越的阈值，甚至一度。请注意，只有一个协整允许值。在更多的协整值与模拟VECM感兴趣的用户应使用VAR表示，使用TVAR.sim。

The second possibility is to bootstrap series. This is done on a object generated by TVECM (or VECM). A simple residual bootstrap is done, or one can simulate a series with the same parameter matrix and with normal distributed residuals (with variance pre-specified), corresponding to Monte-carlo simulations.
第二个可能性是引导系列。这样做是生成者TVECM（或VECM）上的对象。一个简单的残余引导完成后，或一个可以模拟一系列具有相同的参数矩阵正态分布的残差（与方差预先指定的），对应的Monte-Carlo仿真。

One can alternatively give only the series, and then the function will call internally TVECM()
也可以只系列，则该函数将调用内部TVECM（）


值----------Value----------

A matrix with the simulated/bootstraped series.
矩阵的一系列模拟/ bootstraped的。


（作者）----------Author(s)----------


Matthieu Stigler



参考文献----------References----------



参见----------See Also----------

TVECM to estimate a TVECM,  VAR.sim to simulate/bootstrap a VAR.
TVECM估计TVECM，VAR.sim来模拟/启动VAR。


实例----------Examples----------



###reproduce example in Enders 2004, p. 350[＃＃重现例如恩德斯2004年，p。 350]
#see that:[可以看出：]
a<-matrix(c(-0.2, 0.2), ncol=1)
b<-matrix(c(1,-1), nrow=1)
a

innov<-rmnorm(100, varcov=diag(2))
vecm1<-TVECM.sim(B=rbind(c(-0.2, 0,0), c(0.2, 0,0)), nthresh=0, beta=1,n=100, lag=1,include="none", innov=innov)
ECT<-vecm1[,1]-vecm1[,2]

#add an intercept as in panel B[在B组中添加一个拦截]
b<-TVECM.sim(B=rbind(c(-0.2, 0.1,0,0), c(0.2,0.4, 0,0)), nthresh=0, n=100,beta=1, lag=1,include="const", innov=innov)



##Bootstrap a TVAR with 1 threshold (two regimes)[＃自举一个TVAR 1阈值（两个政权）]
data(zeroyld)
dat<-zeroyld
TVECMobject<-TVECM(dat, nthresh=1, lag=1, ngridBeta=20, ngridTh=20, plot=FALSE)
TVECM.sim(TVECMobject=TVECMobject,type="boot")

##Check the bootstrap[＃查看引导]
all(TVECM.sim(TVECMobject=TVECM(dat, nthresh=1, lag=2, ngridBeta=20, ngridTh=20, plot=FALSE, include="none"),type="check")==dat)

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