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hausman.systemfit(systemfit)
hausman.systemfit()所属R语言包：systemfit

                                        Hausman Test
                                         Hausman检验

                                         译者：生物统计家园网 机器人LoveR

描述----------Description----------

hausman.systemfit returns the Hausman statistic for a specification test.
hausman.systemfit返回豪斯曼统计的规范测试。


用法----------Usage----------


   hausman.systemfit( results2sls, results3sls )



参数----------Arguments----------

参数： results2sls
result of a 2SLS (limited information) estimation returned by systemfit.
返回结果的2SLS估计（有限的信息）systemfit。


参数： results3sls
result of a 3SLS (full information) estimation returned by systemfit.
结果返回的3SLS（所有信息）估计systemfit。


Details

详细信息----------Details----------

The null hypotheses of the test is that all exogenous variables are uncorrelated with all disturbance terms. Under this hypothesis both the 2SLS and the 3SLS estimator are consistent but only the 3SLS estimator is (asymptotically) efficient. Under the alternative hypothesis the 2SLS estimator is consistent but the 3SLS estimator is inconsistent.
测试的零假设是，所有的外生变量是不相关的所有扰动项。根据这一假说2SLS和3SLS估计是一致的，但只有3SLS估计是（渐进）高效。的备择假设下的的2SLS估计是一致的，但3SLS估计是不一致的。

The Hausman test statistic is
Hausman检验统计量是

where $b_2$ and $V_2$ are the estimated coefficients and their variance covariance matrix of a 2SLS estimation and $b_3$ and $V_3$ are the estimated coefficients and their variance covariance matrix of a 3SLS estimation.
其中$ B_2 $和$ V_2 $的估计系数和方差协方差矩阵的2SLS估计$ B_3 $和$ V_3美元的估计系数和方差协方差矩阵的3SLS估计。


值----------Value----------

hausman.systemfit returns a list of the class htest that contains following elements:
hausman.systemfit返回一个列表之类的htest包含以下元素：


参数：q
vector of the differences between the estimated coefficients.
矢量的估计系数之间的差异。


参数：qVar
variance covariance matrix of q (difference between the variance covariance matrices of the estimated coefficients).
q（差之间的方差协方差矩阵的估计系数）的方差协方差矩阵。


参数：statistic
the Hausman test statistic.
Hausman检验的统计数据。


参数：parameter
degrees of freedom.
自由度。


参数：p.value
P-value of the test.
P-值的测试。


参数：method
character string describing this test.
本次测试字符串描述。


参数：data.name
name of the data.frame used for estimation.
用于估计的数据框名称。


（作者）----------Author(s)----------


Jeff D. Hamann <a href="mailto:jeff.hamann@forestinformatics.com">jeff.hamann@forestinformatics.com</a>,<br>
Arne Henningsen <a href="mailto:arne.henningsen@googlemail.com">arne.henningsen@googlemail.com</a>




参考文献----------References----------

Econometric Analysis, Fifth Edition, Macmillan.
Specification Tests in Econometrics. Econometrica. 46:1251-1271.
Elements of Econometrics, Second Edition, University of Michigan Publishing

参见----------See Also----------

systemfit
systemfit


实例----------Examples----------


data( "Kmenta" )
eqDemand <- consump ~ price + income
eqSupply <- consump ~ price + farmPrice + trend
inst <- ~ income + farmPrice + trend
system <- list( demand = eqDemand, supply = eqSupply )

## perform the estimations[＃执行的估计。]
fit2sls <- systemfit( system, "2SLS", inst = inst, data = Kmenta )
fit3sls <- systemfit( system, "3SLS", inst = inst, data = Kmenta )

## perform the Hausman test[＃进行Hausman检验]
h <- hausman.systemfit( fit2sls, fit3sls )
print( h )

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