R语言 Sim.DiffProc包 ROU()函数中文帮助文档(中英文对照)

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ROU(Sim.DiffProc)
ROU()所属R语言包：Sim.DiffProc

                                         Creating Radial Ornstein-Uhlenbeck Process (by Milstein Scheme)
                                         创建径向Ornstein-Uhlenbeck过程（米尔斯坦计划）

                                         译者：生物统计家园网 机器人LoveR

描述----------Description----------

Simulation the radial ornstein-uhlenbeck process by milstein scheme.
模拟径向Ornstein-Uhlenbeck过程的由米尔斯坦方案。


用法----------Usage----------


ROU(N, M, t0, T, x0, theta, output = FALSE)



参数----------Arguments----------

参数：N
size of process.  
大小的处理。


参数：M
number of trajectories.  
的轨迹数。


参数：t0
initial time.  
初始时间。


参数：T
final time.  
最后的时间。


参数：x0
initial value of the process at time t0.  
初始值的过程中，在时间t0。


参数：theta
constant positive.  
恒定的正。


参数：output
if output = TRUE write a output to an Excel (.csv).  
如果output = TRUE写的output到Excel（CSV）。


Details

详细信息----------Details----------

The radial Ornstein-Uhlenbeck process is the solution to the stochastic differential equation :
径向Ornstein-Uhlenbeck过程的随机微分方程的解决方案：

With (theta * X(t)^-1  - X(t)) :drift coefficient and 1 :diffusion coefficient, the discretization dt = (T-t0)/N, W(t) is Wiener process.
(theta * X(t)^-1  - X(t)) :drift coefficient和1 :diffusion coefficient，离散dt = (T-t0)/N，W(t)是维纳过程。


值----------Value----------

data.frame(time,x) and plot of process.
数据框（时间，x）和图的过程。


（作者）----------Author(s)----------



Boukhetala Kamal, Guidoum Arsalane.




参见----------See Also----------

CEV Constant Elasticity of Variance Models, CIR Cox-Ingersoll-Ross Models, CIRhy modified CIR and hyperbolic Process, CKLS Chan-Karolyi-Longstaff-Sanders Models, DWP Double-Well Potential Model, GBM Model of Black-Scholes, HWV Hull-White/Vasicek Models, INFSR Inverse of Feller s Square Root models, JDP Jacobi Diffusion Process, PDP Pearson Diffusions Process,  diffBridge Diffusion Bridge Models, snssde Simulation Numerical Solution of SDE.
CEV常数方差模型的弹性，CIR考克斯，英格索尔 - 罗斯模型，CIRhy改性的CIR和双曲过程，CKLS陈Karolyi，Longstaff·桑德斯模型， X>双势阱模型，DWP布莱克 - 斯科尔斯模型，GBM的Hull-White/Vasicek模式，HWV逆费勒平方根模型，INFSR雅可比扩散过程，JDP的皮尔逊扩散的过程，PDP扩散桥梁模型，diffBridgeSDE模拟的数值解。


实例----------Examples----------



## Radial Ornstein-Uhlenbeck [＃径向奥恩斯坦 - 乌伦贝克]
## dX(t) = (0.05*X(t)^(-1) - X(t)) *dt + dW(t)[＃DX（T）=（0.05 * X（T）^（-1） -  X（T））* DT + DW（T）]
## One trajectorie[＃一trajectorie后]
ROU(N=1000,M=1,T=1,t0=0,x0=1,theta=0.05)

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