R语言 Sim.DiffProc包 MartExp()函数中文帮助文档(中英文对照)

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MartExp(Sim.DiffProc)
MartExp()所属R语言包：Sim.DiffProc

                                         Creating The Exponential Martingales Process
                                         创建指数鞅过程

                                         译者：生物统计家园网 机器人LoveR

描述----------Description----------

Simulation the exponential martingales.
模拟的指数鞅。


用法----------Usage----------


MartExp(N, t0, T, sigma, output = FALSE)



参数----------Arguments----------

参数：N
size of process.  
大小的处理。


参数：t0
initial time.  
初始时间。


参数：T
final time.  
最后的时间。


参数：sigma
constant positive (sigma is volatility).  
恒定正（sigma is volatility“）。


参数：output
if output = TRUE write a output to an Excel (.csv).  
如果output = TRUE写的output到Excel（CSV）。


Details

详细信息----------Details----------

That is to say W(t) a Brownian movement the following processes are continuous martingales :
也就是说W(t)的布朗运动过程是连续的鞅：

X(t) = W(t)^2 - t.
X(t) = W(t)^2 - t。

Y(t) = exp( integral(f(s)dW(s),0,t)- 0.5 * integral(f(s)^2 ds,0,t) ).
Y(t) = exp( integral(f(s)dW(s),0,t)- 0.5 * integral(f(s)^2 ds,0,t) )。


值----------Value----------

data.frame(time,x,y) and plot of process.
数据框（X，Y）和图的过程。


（作者）----------Author(s)----------



Boukhetala Kamal, Guidoum Arsalane.




实例----------Examples----------



## Exponential Martingales Process[＃指数鞅过程]
MartExp(N=1000,t0=0,T=1,sigma=2)

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