HWVF(Sim.DiffProc)
HWVF()所属R语言包：Sim.DiffProc
Creating Flow of Hull-White/Vasicek (HWV) Gaussian Diffusion Models
创建流的Hull-White/Vasicek（HWV）的高斯扩散模型
译者：生物统计家园网 机器人LoveR
描述----------Description----------
Simulation flow of the Hull-White/Vasicek or gaussian diffusion models.
Hull-White/Vasicek或高斯扩散模型的仿真流程。
用法----------Usage----------
HWVF(N, M, t0, T, x0, theta, r, sigma, output = FALSE)
参数----------Arguments----------
参数：N
size of process.
大小的处理。
参数：M
number of trajectories.
的轨迹数。
参数：t0
initial time.
初始时间。
参数：T
final time.
最后的时间。
参数：x0
initial value of the process at time t0.
初始值的过程中，在时间t0。
参数：theta
constant (theta is the long-run equilibrium value of the process and r*(theta -X(t)) :drift coefficient).
常数（theta is the long-run equilibrium value of the process和r*(theta -X(t)) :drift coefficient）。
参数：r
constant positive (r is speed of reversion and r*(theta -X(t)):drift coefficient).
不变（r is speed of reversion和r*(theta -X(t)):drift coefficient）的。
参数：sigma
constant positive (sigma (volatility) :diffusion coefficient).
恒定正（sigma (volatility) :diffusion coefficient“）。
参数：output
if output = TRUE write a output to an Excel (.csv).
如果output = TRUE写的output到Excel（CSV）。
Details
详细信息----------Details----------
The Hull-White/Vasicek (HWV) short rate class derives directly from SDE with mean-reverting drift:
该Hull-White/Vasicek (HWV)短期利率类派生直接从SDE与均值回复漂移：
With r *(theta- X(t)) :drift coefficient and sigma : diffusion coefficient, W(t) is Wiener process, the discretization dt = (T-t0)/N.
r *(theta- X(t)) :drift coefficient和sigma : diffusion coefficient，W(t)是维纳过程，离散dt = (T-t0)/N。
The process is also ergodic, and its invariant law is the Gaussian density.
这个过程也是遍历的，并且其不变的规律是Gaussian density。
值----------Value----------
data.frame(time,x) and plot of process.
数据框（时间，x）和图的过程。
（作者）----------Author(s)----------
Boukhetala Kamal, Guidoum Arsalane.
参见----------See Also----------
HWV Hull-White/Vasicek Models, PEOUG Parametric Estimation of Hull-White/Vasicek Models, snssde Simulation Numerical Solution of SDE.
HWVHull-White/Vasicek模型，PEOUGHull-White/Vasicek模型的参数估计，snssde SDE模拟数值解。
实例----------Examples----------
## flow of Hull-White/Vasicek Models[＃流Hull-White/Vasicek模型的]
## dX(t) = 4 * (2.5 - X(t)) * dt + 1 *dW(t)[＃DX（T）= 4 *（2.5 - X（T））* DT + 1 * DW（T）]
HWVF(N=1000,M=10,t0=0,T=1,x0=10,theta=2.5,r=4,sigma=1)
## if theta = 0 than "OUF" = "HWVF"[＃如果THETA = 0比“OUF”=“HWVF中”]
## dX(t) = 4 * ( 0 - X(t)) * dt + 1 *dW(t)[＃DX（T）= 4 *（0 - X（T））* DT + 1 * DW（T）]
system.time(HWVF(N=1000,M=10,t0=0,T=1,x0=10,theta=0,r=4,sigma=1))
system.time(OUF(N=1000,M=5,t0=0,T=1,x0=10,r=4,sigma=1))
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发表于 2012-9-30 02:21:06
